2024年4月21日发(作者：汤斯年)
xA6_Panel_Data - Printed on 2011-11-25 10:43:02
1
2
3 * ========================
4 *
5 * 面板数目模型
6 *
7 * ========================
8
9
10 *
11 *------------------------------------------------
12 *
13 * 主讲人：连玉君 副教授
14 *
15 *
16 * 单 位：中山大学岭南学院金融系
17 * 电 邮: arlionn@
18 * 博 客: /arlion
19 * 主 页：/arlion
20 *
21 *------------------------------------------------
22
23
24
25
26 *-注意：执行后续命令之前，请先执行如下命令,进入课程讲义所在目录
27
28 cdD:stata11adopersonalPX_PanelxA6_Panel_Data
29
30
31 *-或(如果你的stata11放置于其他盘符下，如C盘或F盘)
32 cd`c(sysdir_personal)'PX_PanelxA6_Panel_Data
33
34
35
36 * ------------------
37 * ---- 本讲目录 ----
38 * ------------------
39 *
40 * 6.1 静态面板模型：固定效应模型 v.s. 随机效应模型
41 * 6.2 时间效应、模型的筛选和常见问题
42 * 6.3 异方差、序列相关和截面相关
43 * 6.4 内生性问题与 IV-GMM 估计
44 * 6.5 动态面板模型
45 * 6.6 面板数据资料的处理
46
47
48
49 *-----------------
50 *-6.1 静态面板模型
51 *-----------------
52
53 * ==本节目录==
54
55 * 6.1.1 简介
56 * 6.1.2 参考资料
57 * 6.1.3 静态面板简介
58 * 6.1.4 固定效应模型
59 * 6.1.4.1 FE模型的基本原理
60 * 6.1.4.2 如何估计固定效应模型
61 * 6.1.4.3 stata的估计方法解析
62 * 6.1.4.4 解读 xtreg,fe 的估计结果
63 * R^2
64 * 个体效应是否显著？
65 * 如何得到调整后的 adj-R2 ？
66 * 如何得到每家公司的截距项？
67 * 拟合值和残差
68 * 6.1.5 随机效应模型
69 * 6.1.5.1 RE 与 FE 的异同
70 * 6.1.5.2 解读 xtreg,re 的估计结果
71
72
73 *--------------------
74 *-6.1.1 简介
Page 1
xA6_Panel_Data - Printed on 2011-11-25 10:43:02
75
76
77 *--------------------
78 *-6.1.2 参考资料
79
80 * 连玉君计量笔记第8章，重点介绍stata操作，可在我的博客中下载
81 * Greene(2000), chp14 较为清晰的介绍了静态面板模型
82 * Baltagi(2001), 一本专门介绍Panel的书，人大论坛可下载
83 * Arrllano(2003), 重点关注动态面板和GMM估计，人大论坛可下载
84 * Stata Longitudinal/Panel data Reference Manual(9)
85 * 详细介绍了stata中有关Panel的各种命令
86 * 以上书籍我这里都有原版教材，可为大家提供复印版本
87
88 shellout连玉君_Chp8_Panel_
89
90
91 *--------------------
92 *-6.1.3 静态面板简介
93
94 * 面板数据的结构(兼具截面资料和时间序列资料的特征)
95 ,clear
96 browse
97 tssetidyear
98 xtdes
99 ,clear
100 browse
101 tssetidt
102 xtdes
103
104
105 *--------------------
106 *-6.1.4 固定效应模型
107
108 * 实质上就是在传统的线性回归模型中加入 N-1 个虚拟变量，
109 * 使得每个截面都有自己的截距项，
110 * 截距项的不同反映了个体的某些不随时间改变的特征
111 *
112 * 例如： lny = a_i + b1*lnK + b2*lnL + e_it
113 * 考虑中国28个省份的C-D生产函数
114
115 * OLS 估计的偏误
116 * 一份模拟数据
117 doB7_
118 saveB7_introFe,replace
119 tssetidt
120 xtdes
121 twoway(scatteryx)(lfityx)
122 regyx
123 twoway(scatteryx)(lfityx)///
124 (lfityxifid==1)///
125 (lfityxifid==2)///
126 (lfityxifid==3),///
127 legend(off)
128 tabid,gen(dum)
129 list
130 regyxdum1dum2dum3,nocons
131
132 * 回归分析
133 regyx
134 eststorem_ols
135 tssetidt
136 xtregyx,fe
137 eststorem_fe
138 esttablem_olsm_fe,b(%6.3f)star(0.10.050.01)
139
140 * 真实的数据生成过程
141 doeditB7_
142
143
144 *-6.1.4.2 如何估计固定效应模型
145
146 *-M1：放入三个虚拟变量，即每家公司都有一个自己的截距项
147 useB7_introFe,clear
148 tabid,gen(dum)
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5 * 面板数目模型
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13 * 主讲人：连玉君 副教授
14 *
15 *
16 * 单 位：中山大学岭南学院金融系
17 * 电 邮: arlionn@
18 * 博 客: /arlion
19 * 主 页：/arlion
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26 *-注意：执行后续命令之前，请先执行如下命令,进入课程讲义所在目录
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28 cdD:stata11adopersonalPX_PanelxA6_Panel_Data
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31 *-或(如果你的stata11放置于其他盘符下，如C盘或F盘)
32 cd`c(sysdir_personal)'PX_PanelxA6_Panel_Data
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37 * ---- 本讲目录 ----
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40 * 6.1 静态面板模型：固定效应模型 v.s. 随机效应模型
41 * 6.2 时间效应、模型的筛选和常见问题
42 * 6.3 异方差、序列相关和截面相关
43 * 6.4 内生性问题与 IV-GMM 估计
44 * 6.5 动态面板模型
45 * 6.6 面板数据资料的处理
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50 *-6.1 静态面板模型
51 *-----------------
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53 * ==本节目录==
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55 * 6.1.1 简介
56 * 6.1.2 参考资料
57 * 6.1.3 静态面板简介
58 * 6.1.4 固定效应模型
59 * 6.1.4.1 FE模型的基本原理
60 * 6.1.4.2 如何估计固定效应模型
61 * 6.1.4.3 stata的估计方法解析
62 * 6.1.4.4 解读 xtreg,fe 的估计结果
63 * R^2
64 * 个体效应是否显著？
65 * 如何得到调整后的 adj-R2 ？
66 * 如何得到每家公司的截距项？
67 * 拟合值和残差
68 * 6.1.5 随机效应模型
69 * 6.1.5.1 RE 与 FE 的异同
70 * 6.1.5.2 解读 xtreg,re 的估计结果
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74 *-6.1.1 简介
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78 *-6.1.2 参考资料
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80 * 连玉君计量笔记第8章，重点介绍stata操作，可在我的博客中下载
81 * Greene(2000), chp14 较为清晰的介绍了静态面板模型
82 * Baltagi(2001), 一本专门介绍Panel的书，人大论坛可下载
83 * Arrllano(2003), 重点关注动态面板和GMM估计，人大论坛可下载
84 * Stata Longitudinal/Panel data Reference Manual(9)
85 * 详细介绍了stata中有关Panel的各种命令
86 * 以上书籍我这里都有原版教材，可为大家提供复印版本
87
88 shellout连玉君_Chp8_Panel_
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91 *--------------------
92 *-6.1.3 静态面板简介
93
94 * 面板数据的结构(兼具截面资料和时间序列资料的特征)
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96 browse
97 tssetidyear
98 xtdes
99 ,clear
100 browse
101 tssetidt
102 xtdes
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106 *-6.1.4 固定效应模型
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108 * 实质上就是在传统的线性回归模型中加入 N-1 个虚拟变量，
109 * 使得每个截面都有自己的截距项，
110 * 截距项的不同反映了个体的某些不随时间改变的特征
111 *
112 * 例如： lny = a_i + b1*lnK + b2*lnL + e_it
113 * 考虑中国28个省份的C-D生产函数
114
115 * OLS 估计的偏误
116 * 一份模拟数据
117 doB7_
118 saveB7_introFe,replace
119 tssetidt
120 xtdes
121 twoway(scatteryx)(lfityx)
122 regyx
123 twoway(scatteryx)(lfityx)///
124 (lfityxifid==1)///
125 (lfityxifid==2)///
126 (lfityxifid==3),///
127 legend(off)
128 tabid,gen(dum)
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130 regyxdum1dum2dum3,nocons
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132 * 回归分析
133 regyx
134 eststorem_ols
135 tssetidt
136 xtregyx,fe
137 eststorem_fe
138 esttablem_olsm_fe,b(%6.3f)star(0.10.050.01)
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140 * 真实的数据生成过程
141 doeditB7_
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144 *-6.1.4.2 如何估计固定效应模型
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146 *-M1：放入三个虚拟变量，即每家公司都有一个自己的截距项
147 useB7_introFe,clear
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