2024年6月5日发(作者：澄真如)

《计量经济学》试题及答案

第一章 绪 论

一、填空题：

1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的___数量关系_______为内容

的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为______经济理论

____、______统计学____、___数学_______三者的结合。

2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的____理论______关系，用

______确定____性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素

之间的____定量_____关系，用_____随机_____性的数学方程加以描述。

3．经济数学模型是用___数学方法_______描述经济活动。

第一章 绪 论

4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为___理论_______

计量经济学和___应用_______计量经济学。

5．计量经济学模型包括____单方程模型______和___联立方程模型_______

两大类。

6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即选择变量、确定变

量之间的数学关系、拟定模型中待估计参数的取值范围。

7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__解释变量________。

8．可以作为解释变量的几类变量有_外生经济_变量、_外生条件_变量、_

外生政策_变量和_滞后被解释_变量。

9．选择模型数学形式的主要依据是_经济行为理论_。

10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：_时间序列_数据、_截

面_数据和_虚变量_数据。

11．样本数据的质量包括四个方面_完整性_、_可比性_、_准确性_、_一致

性_。

12．模型参数的估计包括_对模型进行识别_、_估计方法的选择_和软件的

应用等内容。

13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是_经济意义检验、_

统计检验、_计量经济学检验和_预测检验。

14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的_异方差_检验、_

序列相关_检验、解释变量的_多重共线性_检验。

15．计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即_结构分析_、_经济预

测_、_政策评价_、_检验和发展经济理论_。

16．结构分析所采用的主要方法是_弹性分析_、_乘数分析_和_比较静力分

析_。

二、单选题：

1．计量经济学是一门（B）学科。

A.数学 B.经济

C.统计 D.测量

2．狭义计量经济模型是指（C）。

A.投入产出模型 B.数学规划模型

C.包含随机方程的经济数学模型 D.模糊数学模型

3．计量经济模型分为单方程模型和（C）。

A.随机方程模型 B.行为方程模型

C.联立方程模型 D.非随机方程模型

4．经济计量分析的工作程序（B）

A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型

B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型

C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型

D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型

5．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（B）

A.横截面数据 B.时间序列数据

C.修匀数据 D.平行数据

6．样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和（B）。

A.时效性 B.一致性

C.广泛性 D.系统性

7．有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用

该模型预测未来煤炭行业的产出量，这是违反了数据的（A）原则。

A.一致性 B.准确性

C.可比性 D.完整性

8．判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（B）

准则。

A.经济计量准则 B.经济理论准则

C.统计准则 D.统计准则和经济理论准则

9．对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的

（B）。

A.

C

i

（消费）

5000.8I

i

（收入）

B.

Q

di

（商品需求）

100.8I

i

（收入）

0.9P

i

（价格）

C.

Q

si

（商品供给）

200.75P

i

（价格）

.4

D.

Y

i

（产出量）

0.65K

i

0.6

（资本）

L

0

i

（劳动）

10．下列模型中没有通过经济意义检验的是（C）。

ˆ

112.00.12X

，其中

Y

t

为第

t

年城镇居民储蓄增加额，

X

t

为第

t

年A.

Y

tt

城镇居民可支配收入总额。

ˆ

4432.00.30X

，其中

Y

t

为第

t

年农村居民储蓄余额，

X

t

为第

t

年B.

Y

tt

农村居民可支配收入总额。

ˆ

8300.00.24X1.12X

，其中

Y

t

为第

t

年社会消费品零售总额，C.

Y

t1t2t

X

1t

为第

t

年居民收入总额，

X

2t

为第

t

年全社会固定资产投资总额。

ˆ

0.780.24X0.05X0.21X

，其中

Y

t

为第

t

年农业总产值，D.

Y

t1t2t3t

X

1t

为第

t

年粮食产量，

X

2t

为第

t

年农机动力，

X

3t

为第

t

年受灾面积。

第二章 单方程计量经济学模型理论与方法（上）

一、填空题：

1.与数学中的函数关系相比，计量经济模型的显著特点是引入随机误差项

u

，

u

包含了丰富的内容，主要包括四方面在解释变量中被忽略掉的因素的影

响，变量观测值的观测误差的影响，模型关系的设定误差的影响，其他随机因

素的影响。

2.计量经济模型普通最小二乘法的基本假定有零均值，同方差，无自相

关，解释变量与随机误差项相互独立（或者解释变量为非随机变量）。

3.被解释变量的观测值

Y

i

与其回归理论值

E(Y)

之间的偏差，称为____随机

ˆ

之间的偏差，称为误差项_____；被解释变量的观测值

Y

i

与其回归估计值

Y

i

_____残差____。

4.对线性回归模型

Y



0





1

X



进行最小二乘估计，最小二乘准则是

ˆ





ˆ

X)

2

______。

ˆ

)

2

min(Y



_______

mine

2

min(YY

01

5.高斯—马尔可夫定理证明在总体参数的各种无偏估计中，普通最小二乘估计

量具有____有效性或者方差最小性______的特性，并由此才使最小二乘法在数

理统计学和计量经济学中获得了最广泛的应用。

6. 普通最小二乘法得到的参数估计量具有_线性，无偏性，有效性

统计性质。

ˆ





ˆ

X



ˆ

X

，在给定置信水平下，减小



ˆ

的置信区间的途径

ˆ





7.对于

Y

i011i22i

2

主要有提高样本观测值的分散度，增大样本容量，提高模型的拟合优度。

8.对包含常数项的季节(春、夏、秋、冬)变量模型运用最小二乘法时，如

果模型中需要引入季节虚拟变量，一般引入虚拟变量的个数为3个。

9.对计量经济学模型作统计检验包括___拟合优度检验_______检验、____

方程的显著性检验______检验、____变量的显著性检验______检验。

10.总体平方和TSS反映______被解释变量观测值与其均值______之离差的

平方和；回归平方和ESS反映了_____被解释变量其估计值与其均值__________

之离差的平方和；残差平方和RSS反映了_____被解释变量观测值与其估计值__

之差的平方和。

11.方程显著性检验的检验对象是___模型中被解释变量与解释变量之间的

线性关系在总体上是否显著成立___。

12.对于模型

Y

i





0





1

X

1i





2

X

2i





k

X

ki





i

，i=1,2,…,n，一般经

验认为，满足模型估计的基本要求的样本容量为___n≥30或至少n≥3（k+1）

___。

13.对于总体线性回归模型

Y



0





1

X

1





2

X

2





3

X

3





，运用最小二

乘法欲得到参数估计量，所要求的最小样本容量

n

应满足__n≥4_。

14.将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有_直接

置换法、对数变换法和级数展开法。

15.在计量经济建模时，对非线性模型的处理方法之一是线性化，模型

Y

X

线性化的变量变换形式为__Y

*

=1/Y X

*

=1/X ___，变换后的模型形



X



式为_Y

*

=α+βX

*

_。

16.在计量经济建模时，对非线性模型的处理方法之一是线性化，模型

e







X

*

Y

线性化的变量变换形式为__Y=ln(Y/(1-Y))___，变换后的模型形







X

1e

式为_Y

*

=α+βX_。

17.在家庭对某商品的消费需求函数模型

Y



0





1

X



中加入虚拟变量

反映收入层次差异（高、中、低）对消费需求的影响时，一般需要引入虚拟变

量的个数为____2______。

18．对于引入了反映收入层次差异（高、中、低）的虚拟变量的家庭收入

对某商品的消费需求函数模型

Y

i





0





1

X

i





2

D

i





i

，运用最小二乘法欲得

到参数估计量，所要求的最小样本容量

n

应满足_n≥3

19．对于总体线性回归模型

Y

i





1

X

1i





2

X

2i





i

，运用最小二乘法欲得到

参数估计量，所要求的最小样本容量

n

应满足__n≥2

二、单选题：

1.回归分析中定义的（）

A.解释变量和被解释变量都是随机变量

B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量

C.解释变量和被解释变量都为非随机变量

D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量

2.最小二乘准则是指使（）达到最小值的原则确定样本回归方程。

ˆ

ˆ

B.



Y

t

Y

A.



Y

t

Y

t

t

t1

t1

n



n

ˆ

D.C.

maxY

t

Y

t



Y

t

Y

ˆ

t

t1

n



2

3.下图中“{”所指的距离是（）

X

Y

i

Y

ˆ





ˆ

X

ˆ





Y

01

A. 随机误差项 B. 残差

ˆ

的离差 C.

Y

i

的离差 D.

Y

i

4.最大或然准则是从模型总体抽取该n组样本观测值的（）最大的准则确

定样本回归方程。

A.离差平方和 B.均值

C.概率 D.方差

ˆ

是

Y

i

的线性函数称为参数估计量具有( )的性质。 5.参数估计量



A.线性 B.无偏性

C.有效性 D.一致性

ˆ

具备有效性是指（） 6.参数



的估计量



ˆ

)

为最小

ˆ

)0

B.

Var(



A.

Var(



ˆ





0

D.

(



ˆ





)

为最小 C.



7. 设

k

为回归模型中的解释变量的数目（不包括截距项），则要使含有截

距项的模型能够得出参数估计量，所要求的最小样本容量为（A）

A.n≥k+1 B.n≤k+1

C.n≥30 D.n≥3(k+1)

8.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为



e

t

2

800

，

估计用样本容量为

n24

，则随机误差项

u

t

的方差估计量为( )。

A.33.33 B.40

C.38.09 D.36.36

9.最常用的统计检验准则包括拟合优度检验、变量的显著性检验和（）。

A.方程的显著性检验 B.多重共线性检验

C.异方差性检验 D.预测检验

10.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是( )。

A.总体平方和 B.回归平方和 C.残差平方和

11.总体平方和TSS、残差平方和RSS与回归平方和ESS三者的关系是

（）。

=TSS+ESS =RSS+ESS

=RSS-TSS =TSS+RSS

12.下面哪一个必定是错误的（）。

ˆ

300.2X

r

XY

0.8

A.

Y

ii

ˆ

751.5X

r

XY

0.91

B.

Y

ii

ˆ

52.1X

r

XY

0.78

C.

Y

ii

ˆ

123.5X

r

XY

0.96

D.

Y

ii

13.产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为

ˆ

3561.5X

，这说明（）

Y

。

A.产量每增加一台，单位产品成本增加356元

B.产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元

C.产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元

D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元

14.回归模型

Y

i





0





1

X

i





i

，i = 1，…，25中，总体方差未知，检验

H

0

：



1

0

时，所用的检验统计量

ˆ





11

S



ˆ

1

服从（）。

2

n2）

A.



（

B.

t（n1

）

2

n1）

C.



（

D.

t（n2）

15.设

k

为回归模型中的参数个数（包括截距项），n为样本容量，ESS为残

差平方和，RSS为回归平方和。则对总体回归模型进行显著性检验时构造的F

统计量为（）。

A.

F

C.

F

RSS/(k1)RSS/(k1)

B.

F1

ESS/(nk)ESS/(nk)

RSSESS

D.

F

ESSRSS

16.根据可决系数R

2

与F统计量的关系可知，当R

2

=1时有（）。

A.F=1 B.F=－1

C.F→+∞ D.F=0

ˆ

是随机变量

Y

i

的函数，即17.线性回归模型的参数估计量



ˆ





X

'

X



1

X

'

Y

。所以



ˆ

是（）。



A.随机变量 B.非随机变量

C.确定性变量 D.常量

ˆ

可以得到被解释变量的估计值，由于模型中参数估计量的

ˆ

X



18.由

Y

00

ˆ

是（）不确定性及随机误差项的影响，可知

Y

。

0

A.确定性变量 B.非随机变量

C.随机变量 D.常量

19.下面哪一表述是正确的（）。

1

n

A.线性回归模型

Y

i





0





1

X

i





i

的零均值假设是指





i

0

n

i1

B.对模型

Y

i





0





1

X

1i





2

X

2i





i

进行方程显著性检验（即

F

检

验），检验的零假设是

H

0

：



0





1





2

0

C.相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系

D.当随机误差项的方差估计量等于零时，说明被解释变量与解释变量

之间为函数关系

20.在双对数线性模型

lnY



0





1

lnX



中，参数



1

的含义是（）。

A.Y关于X的增长量 B.Y关于X的发展速度

C.Y关于X的边际倾向 D.Y关于X的弹性

21.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归方程为



lnY2.000.75lnX

，这表明人均收入每增加１％，人均消费支出将增加

（）。

A.2% B.0.2%

C.0.75% D.7.5%

22.半对数模型

Y



0





1

lnX



中，参数



1

的含义是（）。

A．X的绝对量变化，引起Y的绝对量变化

B．Y关于X的边际变化

C．X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化

D．Y关于X的弹性

23.半对数模型

lnY



0





1

X



中，参数



1

的含义是（）。

A.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率

B.Y关于X的弹性

C.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化

D.Y关于X的边际变化

24.双对数模型

lnY



0





1

lnX



中，参数



1

的含义是（）。

A.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化

B.Y关于X的边际变化

C.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化

率

D.Y关于X的弹性

25.以下选项中，正确表达了序列相关的是（）。

0

ij

B.

Cov(



i

，



j

）0

ij

A.

Cov(



i

，



j

）

0

ij

D.

Cov(X

i

，



j

）0

ij

C.

Cov(X

i

，X

j

）

26．已知不

．

含

．

截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为



e

2

t

800

，估计用样本容量为

n24

，则随机误差项

u

t

的方差估计量为

(C )。

A.33.33 B.40

C.38.09 D.36.36

27．下图中“{”所指的距离是（C）

Y

i

Y

ˆ





ˆ

X

ˆ





Y

01

X

ˆ

的离差 A.随机误差项 B.残差 C.

Y

i

的离差 D.

Y

i

28．设某地区消费函数中，消费支出Y不仅与收入X有关，而且与消费者

的年龄构成有关。若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层

次。假设边际消费倾向不变，考虑上述年龄构成因素的影响时，该消费函数引

入虚拟变量的个数为 （ C ）。

A.1个 B.2个 C.3个 D.4个

29．对于含有截距项的计量经济模型，若想将含有m个互斥类型的定性因

素引入到模型中，则应该引入虚拟变量个数为 （ B ）

A.m B.m-1 C.m+1 D.m-k

第二章 单方程计量经济学模型理论与方法（下）

一、填空题：

1.在多元线性回归模型中，解释变量间呈现线性关系的现象称为__ 多重共

线性_问题，给计量经济建模带来不利影响，因此需检验和处理它。

2.检验样本是否存在多重共线性的常见方法有： 判定系数检验法

__和逐步回归法。

3.处理多重共线性的方法主要有两大类： 排除引起共线性的变量，差分法

__。

4.普通最小二乘法、加权最小二乘法都是___广义最小二乘法_______的特

例。

5.随机解释变量

X

i

与随机误差项



相关，可表示为_____

E(X

i



)0

_____。

6.工具变量法并没有改变原模型，只是在原模型的参数估计过程中用工具

变量“替代” ____随机解释变量______。

7.对于模型

Y

i





0





1

X

1i





2

X

2i





k

X

ki





i

，i=1,2,…,n，若用工具

变量

Z

代替其中的随机解释变量

X

2

，则采用工具变量法所得新的正规方程组仅

ˆ





ˆ

X



ˆ

X



ˆ

XX

用仅是将原正规方程组中的方程



Y

i

X

2i







011i22ikki2i

ˆ





ˆ

X



ˆ

X



ˆ

XZ

__代替，而其他方程则保方程___



Y

i

Z

i







011i22ikkii

持不变。

8.狭义工具变量法参数估计量的统计性质是小样本下__有偏__，大样本下

__渐近无偏___。

9.对于线性回归模型

Y

i





0





1

X

1i





2

X

2i





k

X

ki





i

，i=1,2,…,n，





其矩阵表示为

YXBN

。若用工具变量

Z

代替其中的随机解释变量

X

2

，则

ˆ





Z



X



1

Z



Y

采用工具变量法所得参数估计量的矩阵表示为_

B

__，其中

Z

被称为__工具变量矩阵__。

10.以截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在

___异方差___。

11.以时间序列数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存

在_____序列相关__。

二、单选题：

1.在线性回归模型中，若解释变量

X

1

和

X

2

的观测值成比例，既有

X

1i

kX

2i

，其中

k

为非零常数，则表明模型中存在（B）。

A.方差非齐性 B.多重共线性

C.序列相关 D.设定误差

2.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接

近于1，则表明模型中存在（A）。

A.多重共线性 B.异方差性

C.序列相关 D.高拟合优度

3.戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验（A）。

A.异方差性 B.多重共线性

C.序列相关 D.设定误差

4.若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用

（B）。

A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法

C.广义差分法 D.工具变量法

5.如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘

估计量（B）。

A.无偏且有效 B.无偏但非有效

C.有偏但有效 D.有偏且非有效

6.设回归模型为

Y

i





X

i

u

i

，其中

Var(u

i

)



2

X

i

，则



的最有效估计量

为（C）。

ˆ



nXYXY

ˆ



XY

B.



A.



nX

2

(X)

2

X

2

ˆ



Y

D.



ˆ



1



Y

C.



X

nX

7．对于模型

Y

i





0





1

X

i





i

，如果在异方差检验中发现

Var(



i

)X

i



2

，则用权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（D）。

A.

X

i

B.

X

i

C.

1

1

D.

X

i

X

i

8.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模

型参数应采用（C）。

A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法

C.广义差分法 D.工具变量法

9.用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是(D)。

A.0≤DW≤1 B.－1≤DW≤1

C.－2≤DW≤2 D.0≤DW≤4

10.已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数

ˆ

近似等于（A）



。

A.0 B.-1

C.1 D.0.5

11.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似

等于(D)。

A.0 B.1

C.2 D.4

12.在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为d

L

和d

u

,

则当d

L

u

时，可认为随机误差项（D）。

A.存在一阶正自相关 B.存在一阶负相关

C.不存在序列相关 D.存在序列相关与否不能断定

13．某企业的生产决策是由模型

S

t





0





1

P

t





t

描述（其中

S

t

为产量，

P

t

为价格），又知：如果该企业在

t1

期生产过剩，决策者会削减

t

期的产量。

由此判断上述模型存在（B）。

A. 异方差问题 B. 序列相关问题

C. 多重共线性问题 D. 随机解释变量问题

14.对于模型

YX



N

，若存在序列相关，同时存在异方差，即有

E(N)0

，

Cov(NN

'

)E(NN

'

)



2



，则广义最小二乘法随机误差项方差—

协方差矩阵可表示为



w

11











w



n

1



w

12

w

1n







。



这个矩阵是一个（D）

w

n2

w

nn







A.退化矩阵 B.单位矩阵

C.长方形矩阵 D.正方形矩阵

15.用矩阵形式表示的广义最小二乘参数估计量为

ˆ

(X

'



1

X)

1

X

'



1

Y

，此估计量为（D）



。

A.有偏、有效的估计量 B.有偏、无效的估计量

C.无偏、无效的估计量 D.无偏、有效的估计量

16.采用广义最小二乘法关键的一步是得到随机误差项的方差—协方差矩阵

Ω，这就需要对原模型

YX



N

首先采用（C）以求得随机误差项的近似估

计量，从而构成矩阵Ω的估计量。

A.一阶差分法 B.广义差分法

C.普通最小二乘法

17.如果模型中出现随机解释变量并且与随机误差项相关时，最常用的估计

方法是（D）。

A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法

C.差分法 D.工具变量法

18.在下图a、b、c、d、e中，

X

为解释变量，e为相对应的残差。图形

（E）表明随机误差项的方差随着解释变量的增加而呈U性变化。

五、分析题

3．根据我国1985——2001年城镇居民人均可支配收入和人均消费性支出

资料，按照凯恩斯绝对收入假说建立的消费函数计量经济模型为：

城镇居民人均

137.4220.772

城镇居民人均



＝

（5.875）（127.09）

消费性支出可支配收入

R

2

0.999

；

S.E51.9

；

DW1.205

；

F16151

e

t

＝

451.9

0.871

城镇居民人均



(0.283)

(5.103)

可支配收入

R

2

0.634508

；

S.E3540

；

DW1.91

；

F26.04061

（1）解释模型中137.422和0.772的意义；

（2）简述什么是模型的异方差性；

（3）检验该模型是否存在异方差性；

4．根据我国1978——2000年的财政收入

Y

和国内生产总值

X

的统计资

料，可建立如下的计量经济模型：

Y556.64770.1198X

（2.5199） （22.7229）

R

2

＝0.9609，

S.E

＝731.2086，

F

＝516.3338，

D.W

＝

0.3474

请回答以下问题：

（1）何谓计量经济模型的自相关性？

（2）试检验该模型是否存在一阶自相关及相关方向，为什么？

（3）自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？

（临界值

d

L

1.24

，

d

U

1.43

）

第四章 联立方程计量经济学模型理论与方法

一、填空题：

1.在联立方程结构模型中一个随机变量可能在结构方程中是因变量，而在

另一个结构方程中又是解释变量。于是造成__ 随机解释变量问题

___，违背了OLS的基本假定。

2.在联立方程模型中，_ 内生变量__既可作为被解释变量，又可以在不同

的方程中作为解释变量。

3.在完备的结构式模型中，独立的结构方程的数目等于__内生变量的数目

_，每个__内生____变量都分别由一个方程来描述。

4.在联立方程结构模型中，模型中的结构方程可以分类为随机方程和__恒

等方程__，在对模型结构式进行识别时，只需要识别前一种方程。

5.如果某一个随机方程具有__一__组参数估计量，称其为恰好识别；如果

某一个随机方程具有_多__组参数估计量，称其为过渡识别。

6.联立方程计量经济学模型的估计方法有_单方程___估计方法与___系统_

估计方法两大类。

7.单方程估计方法按其原理又分为两类_以最小二乘法为原理的经典方法__

和__有限信息估计方法__。

8.二阶段最小二乘法是___间接最小二乘法__和_工具变量法_的结合。

9.联立方程计量模型在完成估计后，还需要进行检验，包括__单方程_检验

和___方程系统_检验。

10.联立方程计量模型的系统检验主要有__拟合效果_检验、___预测性能检

验、__方程间误差传递检验和样本点间误差传递检验。

11.在联立方程计量经济学模型的单方程估计方法中，参数估计量









0



B





((X

0







0





果；

X

0

)



(Y

0



X

0

))

1

((X

0

X

0

)



Y

1

为_狭义工具变量__估计方法的结







0



B





(X



(Y

0







0













B

0







((Y

0







0





果。

X

0

))

1

X



Y

1

为__间接最小二乘_估计方法的结果；



X

0

)



(Y

0

X

0

))((Y

0

1

X

0

)



Y

1

__二阶段最小二乘_估计方法的结

12.将下面的二阶段最小二乘法和间接最小二乘法的参数估计结果等价的证

明补齐。

证：显然只需证明

((Y

0



X

0

)



(Y

0

X

0

))(Y

0

1



X

0

)



=

(X



(Y

0

X

0

))

1

X



两端同时左乘

(X



(Y

0

_____

(X



(Y

0

两端同时右乘

(Y

0

X

0

))

，则有

X

0

))

((Y

0



X

0

)



(Y

0

X

0

))(Y

0

1



X

0

)



__

X



X

0

)

，则有

_

(X



(Y

0

X

0

))

__=___

(X



(Y

0

X

0

))

__

二、单选题：

1.（B）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。

A.外生变量 B.内生变量

C.先决变量 D.滞后变量

2.在联立计量模型中，被认为是具有一定概率分布的随机变量是（A）。

A.内生变量 B.外生变量

C.虚拟变量 D.先决变量

3.先决变量是（A）的合称。

A.外生变量和滞后内生变量 B.内生变量和外生变量

C.外生变量和虚拟变量 D.解释变量和被解释变量

4.生产函数是（C）。

A.恒等式 B.制度方程式

C.技术方程 D.定义方程

5.结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变

量可以是先决变量，也可以是（）C。

A.外生变量 B.滞后变量

C.内生变量 D.外生变量和内生变量

6.简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为（B）。

A.外生变量和内生变量的函数关系

B.先决变量和随机误差项的函数模型

C.滞后变量和随机误差项的函数模型

D.外生变量和随机误差项的函数模型

7.简化式模型是用所有（B）作为每个内生变量的解释变量。

A.外生变量 B.先决变量

C.虚拟变量 D.滞后内生变量

8.简化式参数反映其对应的解释变量对被解释变量的（B）。

A.直接影响 B.直接影响与间接影响之和

C.间接影响 D.直接影响与间接影响之差

9.当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是（）B。

A.可识别的 B.不可识别的

C.过度识别 D.恰好识别

10.如果一个模型中的（B）随机方程都是可以识别的，则认为该联立方程

模型系统是可以识别的。

A.一个 B.所有

C.二个 D.三个或以上

11.在一个结构式模型中，假如有

n

个结构方程需要识别，其中

n

1

个方程过

渡识别，

n

2

个方程恰好识别，

n

3

个方程不可识别。

n

1

n

2

n

3

，

n

1

n

2

n

3

n

，则该联立方程模型是( C)。

A.过度识别 B.恰好识别

C.不可识别 D.部分不可识别

12.如果联立方程中一个随机方程具有多组参数估计量，则称该随机方程为

（C）。

A.不可识别

B.恰好识别

C.过度识别

13.联立方程模型中，如果某一个方程具有一组参数估计量，则该方程为

（B）。

A.不可识别 B.恰好识别

C.过度识别 D.模型可识别

14.如果联立方程模型中两个结构方程的统计形式完全相同，则下列结论成

立的是（C）。

A.二者之一可以识别 B.二者均可以识别

C.二者均不可识别 D.不确定

15.如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程（）

B。

A.恰好识别 B.不可识别

C.过度识别 D.不确定

16.

k

表示模型系统中先决变量的个数（含常数项），

k

i

表示第

i

个方程中先

决变量的个数（含常数项），

g

i

表示第

i

个方程中内生变量的个数当识别的阶条

件为：

kk

i

g

i

1

，则表示（B）。

A.第

i

个方程恰好识别 B.第

i

个方程不可识别

C.第

i

个方程过度识别 D.第

i

个方程具有唯一统计形式

17.下面有关联立方程计量模型的哪一说法是错误的（B）。

A. 在联立方程模型中，内生变量受模型中的其他内生变量和前定变量

的影响，同时又影响其他内生变量

B. 结构参数一定是从简化式参数计算而来的

C. 模型的简化式是从模型的结构式导出的

D. 联立方程模型的任何一种估计方法，均要求被估计的模型系统是可

识别的

18.在下列模型中投资函数的识别情况是（C）。



C

t





0





1

Y

t





2

T

t





t





I

t





0





1

Y

t1





t





T

t





0





1

Y

t





t



YCIG

ttt



t

（消费函数）

（投资函数）

（税收函数）

（定义方程）

A.不可识别 B.恰好识别

C.过度识别 D.不确定

19.对于联立方程模型

BYXN

，若在第1个方程中被解释变量为

Y

1

，

解释变量全部为先决变量；在第2个方程中被解释变量为

Y

2

，解释变量中除了

作为第1个方程被解释变量的内生变量

Y

1

外，全部为先决变量；第3个方程…

依次类推。这类模型称为（）C。

A.结构式模型 B.简化式模型

C.递归系统模型 D.经典模型

20.对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：（B）。

A.间接最小二乘法和系统估计法

B.单方程估计法和系统估计法

C.单方程估计法和二阶段最小二乘法

D.工具变量法和间接最小二乘法

21.能同时对联立方程的全部方程进行估计，同时得到所有方程的参数估计

量的方法是(B )。

A.单方程估计方法 B.系统估计方法

C.有限信息估计方法 D.二阶段最小二乘法

22.如果某个结构方程是恰好识别的，估计其参数可用（D）。

A.最小二乘法 B.极大似然法

C.广义差分法 D.间接最小二乘法

23.联立方程模型中既可适用于恰好识别的结构方程，又可适用于过度识别

的结构方程的单方程估计方法是（C）。

A.狭义的工具变量法 B.间接最小二乘法

C.二阶段最小二乘法 D.简化式方法

24.间接最小二乘法只适用于（A）的结构方程的参数估计。

A.恰好识别 B.过度识别

C.不可识别 D.充分识别

25.考察下述联立方程模型

Y

1

= a

1

Y

2

+ b

1

Z

1

+c

1

Z

2

+ u

1

Y

2

= a

2

Y

1

+ b

2

Z

3

+u

2

如果用工具变量法估计该模型的第一个方程，则最宜作为Y

2

的工具变量的是

（C）。

A.Z

1

B.Z

2

C. Z

3

D.与Y

2

高度相关的某一另外变量

26.间接最小二乘法也是一种（A）。

A.工具变量法

B.结构式估计方法

C.简化式估计方法

27.可以用于联立计量模型方程间误差传递检验的统计量是（C）。

A.均方百分比误差

B.F检验统计量

C.均方根误差

D.模型内生变量的预测值与实际观测值之间的相对误差

四、简答题：

1五、识别题：

1.在如下的收入决定模型中，利率

R

、政府支出

G

为外生变量，



C

t





0





1

Y

t





2

T

t

u

1t





I

t





0





1

Y

t1





2

R

t

u

2t





T

t





0





1

Y

t

u

3t



YCIG

ttt



t

消费方程

投资方程

税收方程

收入方程

试利用结构式识别条件判断每个方程和整个模型的可识别性。

1．解：整个联立方程模型有

g=4个方程

g=4个内生变量：C

t

、I

t

、T

t

、Y

t

k=4个先决变量：Y

t-1

、R

t

、G

t

、截距项（X

0

）

C

t

I

t

T

t

Y

t

X

0

Y

t1

R

0

t

G

t

0





1

2



0



01

B



001





110



（1）对于消费方程，有









10

0



0









10

10

0









12

00

00

0





0



0





1





g

1

=3个内生变量：C

t

、T

t

、Y

t

；

k

1

=1个先决变量：截距项（X

0

）



1



1





2



00

秩条件：

R(B)R



0

00



100



消费方程是不可识别。

（2）对于投资方程，有

g

2

=1个内生变量：I

t

；

k

2

=3个先决变量：Y

t-1

、R

t

、截距项（X

0

）

0





0



2

小于g-1=4-1=3，

1







1



2



1

秩条件

R(B)R



0

00



10



方程可识别。









1

1

1

0





0



3

等于g-1=4-1=3，投资

1





阶条件： k-k

2

=4-3=1大于g

2

-1=1-1=0 ，投资方程可能是过度识别。

所以，投资方程是过度识别的。

（3）对于税收方程，有

g

3

=2个内生变量：T

t

、Y

t

；

k

3

=1个先决变量：截距项（X

0

）

000



1



1







秩条件：

R(B)R



0

0012



1100



1=3，税收方程是可识别的。

0





0



3

等于g-1=4-

1





阶条件：k-k

3

=4-1=3大于g

3

-1=2-1=1，税收方程可能是过度识别的。

所以，税收方程是过度识别的。

（4）对于收入方程，它是定义方程，不存在参数估计问题，不需要进行识

别。

（5）综合来看，整个联立方程模型不可识别。

4.对下面的联立方程模型进行识别。

C

t

a

0

a

1

Y

t





2

C

t1





3

P

t1





1t

I

t

b

0

b

1

Y

t

b

2

Y

t1





2t

t = 1, 2,……, n

Y

t

C

t

I

t

其中

C

t

、

I

t

、

Y

t

均为内生变量。试利用结构式识别条件判断每个方程和整个模

型的可识别性。

4．解: 联立方程模型有

g

=3个方程

g

=3个内生变量:

C

t

、

I

t

、

Y

t

k

=4个前定变量：

C

t1

、

P

t1

、

Y

t1

、截距项

（1）对于消费方程，有

g

1

=2个内生变量:

C

t

、

Y

t

k

1

= 3个前定变量：

C

t1

、

P

t1

、截距项



1b

2



秩条件：R



= 2等于

g1

= 3–1 = 2，该方程是可识别的。

10



阶条件：

kk

1

= 4–3 = 1等于

g

1

1

= 2–1 = 1，可能是恰好识别

所以，该方程恰好识别。

（2）对于投资方程，有

g

2

=2个内生变量:

I

t

、

Y

t

k

2

= 2个前定变量：

Y

t1

、截距项



1a

2

秩条件：R





10

a

3



=2等于

g1

= 3-1 = 2该方程是可识别的。

0





阶条件：

kk

2

= 4 - 2 = 2大于

g

2

1

= 2－1＝1 可能是过渡识别。

所以，该方程过渡识别。

（3）对于收入方程，它是定义方程，不存在参数估计问题，所以不存在识

别问题。

（4）由于两个随机方程都是可识别的，所以该联立方程计量模型是可以识

别的。

《计量经济学》试题及答案

一、单项选择题

1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。

A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学

2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。

A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版

C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构

造出来

3．外生变量和滞后变量统称为（D）。

A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量

4．横截面数据是指（A）。

A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统

计单位相同统计指标组成的数据

C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统

计单位不同统计指标组成的数据

5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。

A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数

据

6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布

的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ ）。

A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量

7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ ）。

A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型

D．应用计量经济模型

8．经济计量模型的被解释变量一定是（ ）。

A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量

9．下面属于横截面数据的是（ ）。

A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值

B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值

C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇

的工业产值

10．经济计量分析工作的基本步骤是（ ）。

A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→

估计参数→检验模型→应用模型

C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量

及方程式→估计模型→应用模型

11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ ）。

A．虚拟变量 B．控制变量 C．政策变量 D．滞后变量

12．（ ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。

A．外生变量 B．内生变量 C．前定变量 D．滞后变量

13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ ）。

A．横截面数据 B．时间序列数据 C．修匀数据 D．原始

数据

14．计量经济模型的基本应用领域有（ ）。

A．结构分析、经济预测、政策评价 B．弹性分析、乘数分析、政策模拟

C．消费需求分析、生产技术分析、 D．季度分析、年度分析、中长期分析

15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ ）。

A．函数关系与相关关系 B．线性相关关系和非线性相关关系

C．正相关关系和负相关关系 D．简单相关关系和复杂相关关系

16．相关关系是指（ ）。

A．变量间的非独立关系 B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系

D．变量间不确定性的依存关系

17．进行相关分析时的两个变量（ ）。

A．都是随机变量 B．都不是随机变量

C．一个是随机变量，一个不是随机变量 D．随机的或非随机都可以

18．表示x和y之间真实线性关系的是（ ）。

ˆ





ˆ

X

B．

E(Y

t

)



0





1

X

t

C．

Y

t





0





1

X

t

u

t

ˆ





A．

Y

t01t

D．

Y

t





0





1

X

t

ˆ

具备有效性是指（ ）19．参数



的估计量



。

ˆ

)=0

B．

var(



ˆ

)为最小

C．

(



ˆ

－



)＝0

A．

var(



ˆ

－



)为最小

D．

(



ˆ

表示回归值，则

ˆ





ˆ

Xe

，以



ˆ

表示估计标准误差，

Y

20．对于

Y

i





01ii

（ ）。

2

ˆ

）

ˆ

）

ˆ

＝

0

时，（

ˆ

＝

0

时，（

A．



0

B．





Y

i

－

Y



Y

i

－

Y

i

＝

i

＝0

2

ˆ

）

ˆ

）

ˆ

＝

0

时，（

ˆ

0

时，（

C．





Y

i

－

Y



Y

i

－

Y

i

为最小

D．



＝

i

为最小

ˆ





ˆ

X+e

，则普通最小二乘法确定的



ˆ

的公式21．设样本回归模型为

Y

i

=



01iii

中，错误的是（ ）。

ˆ

＝





A．



1

X

i

X



Y

i

-Y



2

i





XX



ˆ

＝

B．



1

n



X

i

Y

i

-



X

i



Y

i

n



X

i

-





X

i



2

2

ˆ

＝



X

i

Y

i

-nXY

D．



ˆ

＝

C．



1

1

22

X-nX



i

n



X

i

Y

i

-



X

i



Y

i



2

x

ˆ

表示估计标准误差，r表示相关系数，则有

ˆ





ˆ

X+e

，以



22．对于

Y

i

=



01ii

（ ）。

ˆ

＝0时，r=1

B．



ˆ

＝0时，r=-1

C．



ˆ

＝0时，r=0

A．



ˆ

＝0时，r=1或r=-1

D．



23．产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为

ˆ

＝3561.5X

，这说明（ ）

Y

。

A．产量每增加一台，单位产品成本增加356元 B．产量每增加一台，单位

产品成本减少1.5元

C．产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元 D．产量每增加一台，单

位产品成本平均减少1.5元

ˆ

）＝







X

中，



1

表示（ ）24．在总体回归直线

E（Y

。

01

A．当X增加一个单位时，Y增加



1

个单位B．当X增加一个单位时，Y平均

增加



1

个单位

C．当Y增加一个单位时，X增加



1

个单位D．当Y增加一个单位时，X平均

增加



1

个单位

25．对回归模型

Y

i

＝



0





1

X

i

＋u

i

进行检验时，通常假定

u

i

服从（ ）。

A．

N（0，



i

2

)

B．

t(n-2)

C．

N（0，



2

)

D．

t(n)

ˆ

表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的26．以Y表示实际观测值，

Y

准则是使（ ）。

2

ˆ

）

ˆ

）

ˆ

）

A．



（Y

i

－Y0

B ．



（Y

i

－Y0

C．



（Y

i

－Y

i

＝

i

＝

i

＝最小

2

ˆ

）（Y

i

－Y

D．



i

＝最小

ˆ

表示OLS估计回归值，则下列哪项成立（ ）27．设Y表示实际观测值，

Y

。

ˆ

＝Y

D．

Y

ˆ

＝Y

ˆ

＝Y

B．

Y

ˆ

＝Y

C．

Y

A．

Y

28．用OLS估计经典线性模型

Y

i

＝



0





1

X

i

＋u

i

，则样本回归直线通过点

_________。

ˆ

）

ˆ

）（X，Y

（X，Y）

A． B．

（

X，Y

C． D．

（X，Y）

ˆ

表示OLS估计回归值，则用OLS得到的样本回29．以Y表示实际观测值，

Y

ˆ





ˆ

X

满足（ ）

ˆ

＝



归直线

Y

。

i01i

2

2

ˆ

ˆ

）

（Y－Y）

A．



B． C．

（Y

i

－Y＝0

（Y－Y）＝0



ii

＝0



ii

i

2

ˆ

－Y）

D．



（Y0

ii

＝

30．用一组有30个观测值的样本估计模型

Y

i

＝



0





1

X

i

＋u

i

，在0.05的显著性

水平下对



1

的显著性作t检验，则



1

显著地不等于零的条件是其统计量t大于

（ ）。

A．t

0.05

(30) B．t

0.025

(30) C．t

0.05

(28) D．t

0.025

(28)

31．已知某一直线回归方程的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的

线性相关系数为（ ）。

A．0.64 B．0.8 C．0.4 D．0.32

32．相关系数r的取值范围是（ ）。

A．r≤-1 B．r≥1 C．0≤r≤1

D．－1≤r≤1

33．判定系数R

2

的取值范围是（ ）。

A．R

2

≤-1 B．R

2

≥1 C．0≤R

2

≤1

D．－1≤R

2

≤1

34．某一特定的X水平上，总体Y分布的离散度越大，即σ

2

越大，则

（ ）。

A．预测区间越宽，精度越低 B．预测区间越宽，预测误差越小

C 预测区间越窄，精度越高 D．预测区间越窄，预测误差越大

35．如果X和Y在统计上独立，则相关系数等于（ ）。

A．1 B．－1 C．0 D．∞

36．根据决定系数R

2

与F统计量的关系可知，当R

2

＝1时，有（ ）。

A．F＝1 B．F＝-1 C．F＝0 D．F＝∞

37．在C—D生产函数

YAL



K



中，（ ）。

A.



和



是弹性 B.A和



是弹性 C.A和



是弹性 D.A是

弹性

38．回归模型

Y

i





0





1

X

i

u

i

中，关于检验

H

0

：



1

0

所用的统计量

ˆ





11

ˆ

)Var(



1

，下列说法正确的是（ ）。

2

2

n1）

n2）

A．服从



（

B．服从

t（n1

C．服从



（

）

D．服从

t（n2）

39．在二元线性回归模型

Y

i





0





1

X

1i





2

X

2i

u

i

中，



1

表示（ ）。

A．当X2不变时，X1每变动一个单位Y的平均变动。 B．当X1不变时，X2

每变动一个单位Y的平均变动。

C．当X1和X2都保持不变时，Y的平均变动。 D．当X1和X2都变动一

个单位时，Y的平均变动。

40．在双对数模型

lnY

i

ln



0





1

lnX

i

u

i

中，



1

的含义是（ ）。

A．Y关于X的增长量 B．Y关于X的增长速度 C．Y关于X的边际倾向

D．Y关于X的弹性

41．根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为

lnY

i

2.000.75lnX

i

，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加

（ ）。

A．2％ B．0.2％ C．0.75％ D．7.5％

42．按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（ ）。

A．与随机误差项不相关 B．与残差项不相关 C．与被解释变量不相关

D．与回归值不相关

43．根据判定系数R

2

与F统计量的关系可知，当R

2

=1时有（ ）。

A.F=1 B.F=－1 C.F=∞ D.F=0

44．下面说法正确的是（ ）。

A.内生变量是非随机变量 B.前定变量是随机变量 C.外生变量是随机变

量 D.外生变量是非随机变量

45．在具体的模型中，被认为是具有一定概率分布的随机变量是（ ）。

A.内生变量 B.外生变量 C.虚拟变量 D.前定变

量

46．回归分析中定义的（ ）。

A.解释变量和被解释变量都是随机变量 B.解释变量为非随机变量，被解释变量

为随机变量

C.解释变量和被解释变量都为非随机变量 D.解释变量为随机变量，被解释变量

为非随机变量

47．计量经济模型中的被解释变量一定是（ ）。

A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量

48.在由

n30

的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算

得可决系数为0.8500，则调整后的可决系数为（ ）

A. 0.8603 B. 0.8389 C. 0.8655 D.0.8327

49.下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的（ ）

A.

C

i

（消费）

I

i

=500+0.8（收入） B.

Q

i

d

（商品需求）

I

P

=10+0.8

i

（收入）+0.9

i

（价格）

C.

Q

i

s

（商品供给）=20+0.75

K

i

0.4

P

i

（价格） D. （产出量）=0.65

Y

i

L

0.6

i

（劳动）（资本）

y

t

b

0

b

1

x

1t

b

2

x

2t

u

t

50.用一组有30个观测值的样本估计模型后，在0.05的

bb

显著性水平上对

1

的显著性作

t

检验，则

1

显著地不等于零的条件是其统计量

t

大于等于（ ）

A.

t

0.05

(30)

B.

t

0.025

(28)

C.

t

0.025

(27)

D.

F

0.025

(1,28)

51.模型

lny

t

lnb

0

b

1

lnx

t

u

t

b

中，

1

的实际含义是（ ）

A.

x

关于

y

的弹性 B.

y

关于

x

的弹性 C.

x

关于

y

的边际倾向

D.

y

关于

x

的边际倾向

52．在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近

于１，则表明模型中存在（ ）

A.异方差性 B.序列相关 C.多重共线性 D.高拟合优度

53.线性回归模型

y

t

b

0

b

1

x

1t

b

2

x

2t

......b

k

x

kt

u

t

中，检验

H

0

:b

t

0(i0,1,2,...k)

时，所用的统计量 服从( )

A.t(n-k+1) B.t(n-k-2) C.t(n-k-1) D.t(n-k+2)

54. 调整的判定系数

A.

R

2



与多重判定系数 之间有如下关系( )

n1n1

R

2

B.

R

2

1R

2

nk1nk1

n1n1

C.

R

2

1(1R

2

)

D.

R

2

1(1R

2

)

nk1nk1

55．关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是（ ）。

A.只有随机因素 B.只有系统因素 C.既有随机因素，又有系

统因素 D.A、B、C 都不对

56．在多元线性回归模型中对样本容量的基本要求是(k 为解释变量个数)：

（ ）

A n≥k+1 B n

D n≥30

57.下列说法中正确的是：（ ）

A 如果模型的

R

很高，我们可以认为此模型的质量较好

B 如果模型的

R

较低，我们可以认为此模型的质量较差

C 如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量

D 如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量

58.半对数模型

Y



0





1

lnX



2

2

中，参数



1

的含义是（ ）。

A．X的绝对量变化，引起Y的绝对量变化 B．Y关于X的边际变化

C．X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 D．Y关于X的弹性

59.半对数模型

lnY



0





1

X



中，参数



1

的含义是（ ）。

A.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率 B.Y关

于X的弹性

C.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变

化 D.Y关于X的边际变化

60.双对数模型

lnY



0





1

lnX



中，参数



1

的含义是（ ）。

A.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 B.Y关于X

的边际变化

C.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率 D.Y关于

X的弹性

ld-Quandt方法用于检验（ ）

A.异方差性 B.自相关性 C.随机解释变量 D.多重共线性

62.在异方差性情况下，常用的估计方法是（ ）

A.一阶差分法 B.广义差分法 C.工具变量法 D.加权最小二

乘法

检验方法主要用于检验（ ）

A.异方差性 B.自相关性 C.随机解释变量 D.多重共线

性

r检验方法主要用于检验（ ）

A.异方差性 B.自相关性 C.随机解释变量 D.多重

共线性

65.下列哪种方法不是检验异方差的方法（ ）

A.戈德菲尔特——匡特检验 B.怀特检验 C.戈里瑟检验 D.

方差膨胀因子检验

66.当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是 （ ）

A.加权最小二乘法 B.工具变量法 C.广义差分法

D.使用非样本先验信息

67.加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权

数，从而提高估计精度，即（ ）

A.重视大误差的作用，轻视小误差的作用 B.重视小误差的作用，轻视大误

差的作用

C.重视小误差和大误差的作用 D.轻视小误差和大误差的作用

e

x

68.如果戈里瑟检验表明，普通最小二乘估计结果的残差

i

与

i

有显著的形式

的相关关系（

i

满足线性模型的全部经典假设），则用加

权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（ ）

e

i

0.28715x

i

v

i

v

1

11

2

x

i

x

x

i

A. B. C.

x

i

D.

i

69．果戈德菲尔特——匡特检验显著，则认为什么问题是严重的（ ）

A.异方差问题 B.序列相关问题 C.多重共线性问题

D.设定误差问题

70.设回归模型为

（ ）

y

i

bx

i

u

i

，其中

Var(u

i

)



2

x

i

，则

b

的最有效估计量为

ˆ

b

A.

n



xy



x



y



xy

ˆ

y

b

ˆ



x

B.

n



x(



x)

C.

b

x

2

22

y

ˆ



1

b



xn

D.

71．如果模型y

t

=b

0

+b

1

x

t

+u

t

存在序列相关，则（ ）。

A. cov(x

t

, u

t

)=0 B. cov(u

t

, u

s

)=0(t≠s) C. cov(x

t

, u

t

)≠0

D. cov(u

t

, u

s

) ≠0(t≠s)

72．DW检验的零假设是（ρ为随机误差项的一阶相关系数）（ ）。

A．DW＝0 B．ρ＝0 C．DW＝1 D．ρ＝1

73．下列哪个序列相关可用DW检验（v

t

为具有零均值，常数方差且不存在序列

相关的随机变量）（ ）。

A．u

t

＝ρu

t－1

+v

t

B．u

t

＝ρu

t－1

+ρ

2

u

t－2

+…+v

t

C．u

t

＝ρv

t

D．u

t

＝ρv

t

+ρ

2

v

t-1

+…

74．DW的取值范围是（ ）。

A．-1≤DW≤0 B．-1≤DW≤1 C．-2≤DW≤2 D．0≤DW≤4

75．当DW＝4时，说明（ ）。

A．不存在序列相关 B．不能判断是否存在一阶自相关

C．存在完全的正的一阶自相关 D．存在完全的负的一阶自相关

76．根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW＝2.3。在样本容量

n=20,解释变量k=1，显著性水平为0.05时，查得dl=1,du=1.41,则可以决断

（ ）。

A．不存在一阶自相关 B．存在正的一阶自相关 C．存在负的一阶自

D．无法确定

77．当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（ ）。

A．加权最小二乘法 B．间接最小二乘法 C．广义差分法 D．工

具变量法

78．对于原模型y

t

=b

0

+b

1

x

t

+u

t

，广义差分模型是指（ ）。

y

t

x

t

u

t

1

A. =b

0

b

1



f(x

t

)f(x

t

)f(x

t

)f(x

t

)

B.

V

y

t

=b

1

V

x

t



V

u

t

C.

V

y

t

=b

0

+b

1

V

x

t



V

u

t

D. y

t





y

t-1

=b

0

(1-



)+b

1

(x

t





x

t-1

)(u

t





u

t-1

)

79．采用一阶差分模型一阶线性自相关问题适用于下列哪种情况（ ）。

A．ρ≈0 B．ρ≈1 C．-1＜ρ＜0 D．0＜ρ

＜1

80．定某企业的生产决策是由模型S

t

=b

0

+b

1

P

t

+u

t

描述的（其中S

t

为产量，P

t

为

价格），又知：如果该企业在t-1期生产过剩，经营人员会削减t期的产量。由

此决断上述模型存在（ ）。

A．异方差问题 B．序列相关问题 C．多重共线性问题 D．随机解释

变量问题

ˆ

+



ˆ

x+e

后计算得DW＝1.4，已知在5%的81．根据一个n=30的样本估计

y

t

=



01tt

置信度下，dl=1.35,du=1.49,则认为原模型（ ）。

A．存在正的一阶自相关 B．存在负的一阶自相关 C．不存在一阶自相关

D．无法判断是否存在一阶自相关。

ˆ

+



ˆ

x+e

，以ρ表示e

t

与e

t-1

之间的线性相关关系82. 于模型

y

t

=



01tt

（t=1,2,…T）,则下列明显错误的是（ ）。

A．ρ＝0.8，DW＝0.4 B．ρ＝-0.8，DW＝-0.4 C．ρ＝0，DW＝2

D．ρ＝1，DW＝0

83．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ ）。

A.横截面数据 B.时间序列数据 C.修匀数据 D.原始

数据

84．当模型存在严重的多重共线性时，OLS估计量将不具备（ ）

A．线性 B．无偏性 C．有效性 D．一

致性

85．经验认为某个解释与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变

量的VIF（ ）。

A．大于 B．小于 C．大于5 D．小

于5

86．模型中引入实际上与解释变量有关的变量，会导致参数的OLS估计量方差

（ ）。

A．增大 B．减小 C．有偏 D．非

有效

87．对于模型y

t

=b

0

+b

1

x

1t

+b

2

x

2t

+u

t

，与r

12

=0相比，r

12

＝0.5时，估计量的方差

将是原来的（ ）。

A．1倍 B．1.33倍 C．1.8倍 D．2

倍

88．如果方差膨胀因子VIF＝10，则什么问题是严重的（ ）。

A．异方差问题 B．序列相关问题 C．多重共线性问题

D．解释变量与随机项的相关性

89．在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近

于1，则表明模型中存在( )。

A 异方差 B 序列相关 C 多重共线性 D 高拟合

优度

90．存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差（ ）。

A．变大 B．变小 C．无法估计 D．无穷

大

91．完全多重共线性时，下列判断不正确的是（ ）。

A．参数无法估计 B．只能估计参数的线性组合 C．模型的拟合程度不能判

断 D．可以计算模型的拟合程度

92．设某地区消费函数

y

i

c

0

c

1

x

i





i

中，消费支出不仅与收入x有关，而且

与消费者的年龄构成有关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人

4个层次。假设边际消费倾向不变，则考虑上述构成因素的影响时，该消费函

数引入虚拟变量的个数为（ ）

A.1个 B.2个 C.3个 D.4个

93．当质的因素引进经济计量模型时，需要使用（ ）

A. 外生变量 B. 前定变量 C. 内生变量 D. 虚拟变量

94．由于引进虚拟变量，回归模型的截距或斜率随样本观测值的改变而系统地

改变，这种模型称为 （ ）

A. 系统变参数模型 B.系统模型 C. 变参数模型 D.

分段线性回归模型

95．假设回归模型为

y

i









x

i





i

，其中Xi为随机变量，Xi与Ui相关则



的普通最小二乘估计量( )

A.无偏且一致 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.

有偏且不一致

96．假定正确回归模型为

y

i









1

x

1

i





2

x

2i





i

，若遗漏了解释变量X2，且

X1、X2线性相关则



1

的普通最小二乘法估计量( )

A.无偏且一致 B.无偏但不一致 C.有偏但一致

D.有偏且不一致

97．模型中引入一个无关的解释变量( )

A.对模型参数估计量的性质不产生任何影响 B.导致普通最小二乘估计量

有偏

C.导致普通最小二乘估计量精度下降 D.导致普通最小二乘估计量

有偏，同时精度下降



1东中部

98．设消费函数

y

t

a

0

a

1

Db

1

x

t

u

t

，其中虚拟变量

D



，如果统



0西部

计检验表明

a

1

0

成立，则东中部的消费函数与西部的消费函数是

( )。

A. 相互平行的 B. 相互垂直的 C. 相互交叉的 D. 相互

重叠的

99．虚拟变量( )

A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素 B.

只能代表质的因素

C.只能代表数量因素 D.只能代表季节影响因素

100．分段线性回归模型的几何图形是( )。

A.平行线 B.垂直线 C.光滑曲线 D.

折线

101．如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m个特征的质的因素要引

入虚拟变量数目为( )。

A.m B.m-1 C.m-2 D.m+1

102．设某商品需求模型为

y

t

b

0

b

1

x

t

u

t

，其中Y是商品的需求量，X是商品

的价格，为了考虑全年12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12个虚

拟变量，则会产生的问题为（ ）。

A．异方差性 B．序列相关 C．不完全的多重共线性

D．完全的多重共线性

103.对于模型

y

t

b

0

b

1

x

t

u

t

，为了考虑“地区”因素（北方、南方），引入2

个虚拟变量形成截距变动模型，则会产生（ ）。

A.序列的完全相关 B.序列不完全相关 C.完全多重共线性

D.不完全多重共线性

104. 设消费函数为

y

i





o





1

Db

0

x

i

b

1

Dx

i

u

i

，其中虚拟变量



1 城镇家庭

D





0 农村家庭

，当统计检验表明下列哪项成立时，表示城镇家庭与农村家庭

有一样的消费行为（ ）。

A.

a

1

o

，

b

1

o

B.

a

1

o

，

b

1

o

C.

a

1

o

，

b

1

o

D.

a

1

o

，

b

1

o

105．设无限分布滞后模型为

Y

t

=



+



0

X

t

+



1

X

t-1

+



2

X

t-2

+L+ U

t

，且该模型

满足Koyck变换的假定，则长期影响系数为（ ）。

A．



0



B．

0

C．

0

D．不确定



1



1



106．对于分布滞后模型，时间序列资料的序列相关问题，就转化为

（ ）。

A．异方差问题 B．多重共线性问题 C．多余解释变量 D．随

机解释变量

107．在分布滞后模型

Y

t









0

X

t





1

X

t1





2

X

t2

Lu

t

中，短期影响乘数为

（ ）。

A．





1

B．



1

C．

0

D．



0

1



1



108．对于自适应预期模型，估计模型参数应采用( ) 。

A．普通最小二乘法 B．间接最小二乘法 C．二阶段最小二乘法

D．工具变量法

109．koyck变换模型参数的普通最小二乘估计量是( ) 。

A．无偏且一致 B．有偏但一致 C．无偏但不一致

D．有偏且不一致

110．下列属于有限分布滞后模型的是（ ）。

A．

Y

t









0

X

t





1

Y

t1





2

Y

t2

Lu

t

B．

Y

t









0

X

t





1

Y

t1





2

Y

t2

L



k

Y

tk

u

t

C．

Y

t









0

X

t





1

X

t1





2

X

t2

Lu

t

D．

Y

t









0

X

t





1

X

t1





2

X

t2

L



k

X

tk

u

t

ˆ

4000.5I0.3I0.1I

，其中

I

为收入，则当期收111．消费函数模型

C

ttt1t2

入

I

t

对未来消费

C

t2

的影响是：

I

t

增加一单位，

C

t2

增加（ ）。

A．0.5个单位 B．0.3个单位 C．0.1个单位

D．0.9个单位

112．下面哪一个不是几何分布滞后模型（ ）。

A．koyck变换模型 B．自适应预期模型 C．局部调整模型

D．有限多项式滞后模型

113．有限多项式分布滞后模型中，通过将原来分布滞后模型中的参数表示为滞

后期i的有限多项式，从而克服了原分布滞后模型估计中的（ ）。

A．异方差问题 B．序列相关问题 C．多重共性问题 D．参数

过多难估计问题

114．分布滞后模型

Y

t









0

X

t





1

X

t1





2

X

t2





3

X

t3

u

t

中，为了使模型的

自由度达到30，必须拥有多少年的观测资料（ ）。

A．32 B．33 C．34 D．38

115．如果联立方程中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程为

（ ）。

A．恰好识别 B．过度识别 C．不可识别 D．可以识别

116．下面关于简化式模型的概念，不正确的是（ ）。

A．简化式方程的解释变量都是前定变量 B．简化式参数反映解释变量对被解

释的变量的总影响

C．简化式参数是结构式参数的线性函数 D．简化式模型的经济含义不明确

117．对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：( ) 。

A．间接最小二乘法和系统估计法 B．单方程估计法和系统估计法

C．单方程估计法和二阶段最小二乘法 D．工具变量法和间接最小二乘法

118．在结构式模型中，其解释变量( )。

A．都是前定变量 B．都是内生变量 C．可以内生变量也可以是前定变量

D．都是外生变量

119．如果某个结构式方程是过度识别的，则估计该方程参数的方法可用

（ ）。

A．二阶段最小二乘法 B．间接最小二乘法 C．广义差分法 D．加权

最小二乘法

120．当模型中第

i

个方程是不可识别的，则该模型是( ) 。

A．可识别的 B．不可识别的 C．过度识别 D．恰好识别

121．结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量

可以是前定变量，也可以是( )

A．外生变量 B．滞后变量C．内生变量 D．外生变量和内生变量



C

t

a

0

a

1

Y

t

u

1t

122．在完备的结构式模型 中，外生变量是指（ ）。





I

t

b

0

bY

1t

b

2

Y

t1

u

2t



YCIG

ttt



t

A．Y

t

B．Y

t – 1

C．I

t

D．G

t



C

t

a

0

a

1

Y

t

u

1t



123．在完备的结构式模型



I

t

b

0

bY

。

1t

b

2

Y

t1

u

2t

中，随机方程是指（ ）



YCIG

ttt



t

A．方程1 B．方程2 C．方程3

D．方程1和2

124．联立方程模型中不属于随机方程的是（ ）。

A．行为方程 B．技术方程 C．制度方程

D．恒等式

125．结构式方程中的系数称为（ ）。

A．短期影响乘数 B．长期影响乘数 C．结构式参数

D．简化式参

数

126．简化式参数反映对应的解释变量对被解释变量的（ ）。

A．直接影响 B．间接影响 C．前两者之和

D．前两者之差

127．对于恰好识别方程，在简化式方程满足线性模型的基本假定的条件下，间

接最小二乘估计量具备（ ）。

A．精确性 B．无偏性 C．真实性

D．一致性

二、多项选择题

1．计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科（ ）。

A．统计学 B．数理经济学 C．经济统计学 D．数学

E．经济学

2．从内容角度看，计量经济学可分为（ ）。

A．理论计量经济学 B．狭义计量经济学 C．应用计量经济学D．广义计

量经济学 E．金融计量经济学

3．从学科角度看，计量经济学可分为（ ）。

A．理论计量经济学 B．狭义计量经济学 C．应用计量经济学D．广义计

量经济学 E．金融计量经济学

4．从变量的因果关系看，经济变量可分为（ ）。

A．解释变量 B．被解释变量 C．内生变量D．外生变量

E．控制变量

5．从变量的性质看，经济变量可分为（ ）。

A．解释变量 B．被解释变量 C．内生变量D．外生变量

E．控制变量

6．使用时序数据进行经济计量分析时，要求指标统计的（ ）。

A．对象及范围可比 B．时间可比 C．口径可比D．计算方法可比

E．内容可比

7．一个计量经济模型由以下哪些部分构成（ ）。

A．变量 B．参数 C．随机误差项D．方程式 E．虚拟变

量

8．与其他经济模型相比，计量经济模型有如下特点（ ）。

A．确定性 B．经验性 C．随机性D．动态性 E．灵活性

9．一个计量经济模型中，可作为解释变量的有（ ）。

A．内生变量 B．外生变量 C．控制变量D．政策变量 E．滞

后变量

10．计量经济模型的应用在于（ ）。

A．结构分析 B．经济预测 C．政策评价D．检验和发展经济理论

E．设定和检验模型

11．下列哪些变量属于前定变量( )。

A．内生变量 B．随机变量 C．滞后变量 D．外生变量 E．工

具变量

12．经济参数的分为两大类，下面哪些属于外生参数( )。

A．折旧率 B．税率 C．利息率 D．凭经验估计的参数 E．运用

统计方法估计得到的参数

13．在一个经济计量模型中，可作为解释变量的有( )。

A．内生变量 B．控制变量 C．政策变量 D．滞后变量 E．外

生变量

14．对于经典线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良

特性有( )。

A．无偏性 B．有效性 C．一致性 D．确定性 E．线性特

性

15．指出下列哪些现象是相关关系（ ）。

A．家庭消费支出与收入 B．商品销售额与销售量、销售价格

C．物价水平与商品需求量 D．小麦高产与施肥量E．学习成绩总分与

各门课程分数

16．一元线性回归模型

Y

i

＝



0





1

X

i

＋u

i

的经典假设包括（ ）。

A．

E(u

t

)0

B．

var(u

t

)



2

C．

cov(u

t

,u

s

)0

D．

Cov(x

t

,u

t

)0

E．

u

t

~N(0,



2

)

ˆ

表示OLS估计回归值，e表示残差，则回归直线17．以Y表示实际观测值，

Y

满足（ ）。

ˆ

A．

通过样本均值点（X，Y）

B．



Y

i

＝



Y

i

2

2

ˆ

ˆ

－Y）

（Y

i

－Y

i

）＝0

D．



C．



（Y0

E．

cov(X

i

,e

i

)=0

ii

＝

ˆ

表示OLS估计回归值，u表示随机误差项，e表示残差。如果Y与X为18．

Y

线性相关关系，则下列哪些是正确的（ ）。

ˆ





ˆ

X

A．

E（Y

i

）＝



0





1

X

i

B．

Y

i

＝



01i

ˆ





ˆ

Xe

D．

Y

ˆ





ˆ

Xe

ˆ

＝



C．

Y

i

＝



01iii01ii

ˆ





ˆ

X

E．

E(Y

i

)＝



01i

ˆ

表示OLS估计回归值，u表示随机误差项。如果Y与X为线性相关关19．

Y

系，则下列哪些是正确的（ ）。

A．

Y

i

＝



0





1

X

i

B．

Y

i

＝



0





1

X

i

＋u

i

ˆ





ˆ

Xu

D．

Y

ˆ





ˆ

Xu

E．

Y

ˆ





ˆ

X

ˆ

＝



ˆ

＝



C．

Y

i

＝



01iii01iii01i

20．回归分析中估计回归参数的方法主要有（ ）。

A．相关系数法 B．方差分析法 C．最小二乘估计法 D．极大似然法

E．矩估计法

21．用OLS法估计模型

Y

i

＝



0





1

X

i

＋u

i

的参数，要使参数估计量为最佳线性

无偏估计量，则要求（ ）。

A．

E(u

i

)=0

B．

Var(u

i

)=



2

C．

Cov(u

i

,u

j

)=0

D．

u

i

服从正态分布

E．X为非随机变量，与随机误差项

u

i

不相关。

22．假设线性回归模型满足全部基本假设，则其参数的估计量具备（ ）。

A．可靠性 B．合理性 C．线性 D．无偏性 E．有

效性

23．普通最小二乘估计的直线具有以下特性（ ）。

ˆ

C．



(YY

ˆ

)

2

0

D．

e0

A．通过样本均值点

(X,Y)

B．



Y

i





Y



i

iii

E．

Cov(X

i

,e

i

)0

ˆ





ˆ

X

估计出来的

Y

ˆ

＝



ˆ

值（ ）24．由回归直线

Y

。

i01i

i

A．是一组估计值． B．是一组平均值 C．是一个几何级数

D．可能等于实际值Y

E．与实际值Y的离差之和等于零

25．反映回归直线拟合优度的指标有（ ）。

A．相关系数 B．回归系数 C．样本决定系数 D．回归方程的标

准差 E．剩余变差（或残差平方和）

ˆ





ˆ

X

，回归变差可以表示为（ ）

ˆ

＝



26．对于样本回归直线

Y

。

i01i

222

ˆ

2

（X－X）

ˆ

）

A．

B．



（Y

i

－Y

i

）　（-



Y

i

－Y



i1



ii

2

2

ˆ

（X－X（

ˆ

－Y）

C．

R

2



D．



E．



（YY

i

－Y

i

）

（Y

i

－Y

i

）

ii1



ii

）

ˆ





ˆ

X

，



ˆ

＝



ˆ

为估计标准差，下列决定系数的算式27．对于样本回归直线

Y

i01i

中，正确的有（ ）。

ˆ

－Y）

ˆ

）（Y（Y－Y



A． B．

1－

（Y－Y）（Y－Y）



2

2

2

2

i

i

i

i

i

i

i

i

C．



ˆ

2

1



（X

i

－X

i

）

2



ˆ



（Y－Y

2

D．

1



（X

i

－X（

i

）Y

i

－Y

i

）

ii

）



（Y

2

i

－Y

i

）

E．



ˆ

（

2

1－

n-2)



（Y

2

i

－Y

i

）

28．下列相关系数的算式中，正确的有（ ）。

A．

XY－XY



B．



（X

i

－X（

i

）Y

i

－Y

i

）

X



Y

n



X



Y

C．

cov(X,Y)



ii

Y

i

－Y

i

）



．

（X－X（）

X



D

Y



（X－X）

2



（Y－Y

i

）

2

iii

E．



X

i

Y

i

-nX

g

Y



（X

i

－X

i

）

2



（Y

i

－Y

i

）

2

29．判定系数R

2

可表示为（ ）。

A．

R

2

=

RSS

TSS

B．

R

2

=

ESSRSSESS

TSS

C．

R

2

=1-

TSS

D．

R

2

=1-

TSS

E．

R

2

=

ESS

ESS+RSS

30．线性回归模型的变通最小二乘估计的残差

e

i

满足（ ）。

A．



e

i

＝0

B．



e

i

Y

i

＝0

C．



e

i

Y

ˆ

i

＝0

D．



e

i

X

i

＝0

E．

cov(X

i

,e

i

)=0

31．调整后的判定系数

R

2

的正确表达式有（ ）。

2

2

A．

1-



（Y

i

－Y

i

）/(n-1)

B



（Y

i

－Y

ˆ

i

）/(n-k-1)



（Y－Y

ˆ

）

2

．

1－

2

ii

/(n-k)



（Y

i

－Y

i

）/(n-1)

C．

1(1-R

2

)

(n-1)

D．

R

2



k(1-R

2

)

E．

1(1+R

2

(n-k)

(n-k-1)

n-k-1

)

(n-1)

32．对总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为（

A．

ESS/(n-k)

RSS/(k-1)

B．

ESS/(k-1)

RSS/(n-k)

C．

R

2

/(k-1)

(1-R

2

)/(n-k)

D．

(1-R

2

)/(n-k)

R

2

/(k-1)

E．

R

2

/(n-k)

(1-R

2

)/(k-1)

33.将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有

（ ）

。

）

A.直接置换法 B.对数变换法 C.级数展开法

D.广义最小二乘法 E.加权最小二乘法

34.在模型

lnY

i

ln



0





1

lnX

i





i

中（ ）

A.

Y

与

X

是非线性的 B.

Y

与



1

是非线性的 C.

lnY

与



1

是线性的

D.

lnY

与

lnX

是线性的 E.

Y

与

lnX

是线性的

35.对模型

y

t

b

0

b

1

x

1t

b

2

x

2t

u

t

进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性

b

1

0,b

2

0b

1

0,b

2

0

关系显著，则有（ ）。

A.

E.

b

1

b

2

0

b

1

b

2

0

B.

b

1

0,b

2

0

C. D.

36. 剩余变差是指（ ）。

A.随机因素影响所引起的被解释变量的变差B.解释变量变动所引起的被解释变

量的变差

C.被解释变量的变差中，回归方程不能做出解释的部分D.被解释变量的总变差

与回归平方和之差

E.被解释变量的实际值与回归值的离差平方和

37.回归变差（或回归平方和）是指（ ）。

A. 被解释变量的实际值与平均值的离差平方和 B. 被解释变量的回

归值与平均值的离差平方和

C. 被解释变量的总变差与剩余变差之差 D. 解释变量变动所引

起的被解释变量的变差

E. 随机因素影响所引起的被解释变量的变差

38.设

k

为回归模型中的参数个数（包括截距项），则总体线性回归模型进行显

著性检验时所用的F统计量可表示为（ ）。

ˆ

Y)

2

(nk)

ˆ

Y)

2

(k1)

(Y

R

2

(k1)

(Y

i

i

A.

e(k1)

2

i

B.

e

i

2

(nk)

2

(1R)(nk)

C.

（1R

2

）(nk)R

2

(nk)

22

D.

R(k1)

E.

(1R)(k1)

39.在多元线性回归分析中，修正的可决系数

R

与可决系数

R

之间

（ ）。

A.

R

<

R

B.

R

≥

R

C.

R

只能大于零 D.

R

可能为负值

40.下列计量经济分析中那些很可能存在异方差问题（ ）

A.用横截面数据建立家庭消费支出对家庭收入水平的回归模型B.用横截面数据

222222

22

建立产出对劳动和资本的回归模型

C.以凯恩斯的有效需求理论为基础构造宏观计量经济模型 D.以国民经济核算

帐户为基础构造宏观计量经济模型

E.以30年的时序数据建立某种商品的市场供需模型

41.在异方差条件下普通最小二乘法具有如下性质（ ）

A.线性 B.无偏性 C.最小方差性 D.精确性 E.

有效性

42.异方差性将导致（ ）。

A.普通最小二乘法估计量有偏和非一致 B.普通最小二乘法估计

量非有效

C.普通最小二乘法估计量的方差的估计量有偏 D.建立在普通最小二乘法估计

基础上的假设检验失效

E.建立在普通最小二乘法估计基础上的预测区间变宽

43.下列哪些方法可用于异方差性的检验（ ）。

A. DW检验 B.方差膨胀因子检验法 C.判定系数增量贡献法 D.样本分

段比较法 E.残差回归检验法

44.当模型存在异方差现象进，加权最小二乘估计量具备（ ）。

A.线性 B.无偏性 C.有效性 D.一致性 E.精确性

45.下列说法正确的有（ ）。

A.当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性B.当异方

差出现时，常用的t和F检验失效

C.异方差情况下，通常的OLS估计一定高估了估计量的标准差

D.如果OLS回归的残差表现出系统性，则说明数据中不存在异方差性

E.如果回归模型中遗漏一个重要变量，则OLS残差必定表现出明显的趋势

46．DW检验不适用一下列情况的序列相关检验（ ）。

A．高阶线性自回归形式的序列相关B．一阶非线性自回归的序列相关

C．移动平均形式的序列相关D．正的一阶线性自回归形式的序列相关

E．负的一阶线性自回归形式的序列相关

47．以dl表示统计量DW的下限分布，du表示统计量DW的上限分布，则DW检

验的不确定区域是（ ）。

A．du≤DW≤4-du B．4-du≤DW≤4-dl C．dl≤DW≤du D．4-

dl≤DW≤4 E．0≤DW≤dl

48．DW检验不适用于下列情况下的一阶线性自相关检验（ ）。

A．模型包含有随机解释变量 B．样本容量太小 C．非一阶自回

归模型

D．含有滞后的被解释变量 E．包含有虚拟变量的模型

49．针对存在序列相关现象的模型估计，下述哪些方法可能是适用的（ ）。

A．加权最小二乘法 B．一阶差分法 C．残差回归法 D．广义差分

法 E．Durbin两步法

50．如果模型y

t

=b

0

+b

1

x

t

+u

t

存在一阶自相关，普通最小二乘估计仍具备

（ ）。

A．线性 B．无偏性 C．有效性 D．真实性 E．精确性

51．DW检验不能用于下列哪些现象的检验（ ）。

A．递增型异方差的检验 B．u

t

＝ρu

t－1

+ρ

2

u

t－2

+v

t

形式的

序列相关检验

ˆ

+



ˆ

x+



ˆ

y+e

的一阶C．x

i

=b

0

+b

1

x

j

+u

t

形式的多重共线性检验 D．

y

t

=



01t2t-1t

线性自相关检验

E．遗漏重要解释变量导致的设定误差检验

52．下列哪些回归分析中很可能出现多重共线性问题（ ）。

A．资本投入与劳动投入两个变量同时作为生产函数的解释变量B．消费作被解

释变量，收入作解释变量的消费函数

C．本期收入和前期收入同时作为消费的解释变量的消费函数

D．商品价格．地区．消费风俗同时作为解释变量的需求函数

E．每亩施肥量．每亩施肥量的平方同时作为小麦亩产的解释变量的模型

53．当模型中解释变量间存在高度的多重共线性时（ ）。

A．各个解释变量对被解释变量的影响将难以精确鉴别B．部分解释变量与随机

误差项之间将高度相关

C．估计量的精度将大幅度下降D．估计对于样本容量的变动将十分敏感

E．模型的随机误差项也将序列相关

54．下述统计量可以用来检验多重共线性的严重性（ ）。

A．相关系数 B．DW值 C．方差膨胀因子 D．特征值 E．自相关系

数

55．多重共线性产生的原因主要有（ ）。

A．经济变量之间往往存在同方向的变化趋势 B．经济变量之间往往

存在着密切的关联

C．在模型中采用滞后变量也容易产生多重共线性

D．在建模过程中由于解释变量选择不当，引起了变量之间的多重共线性

E．以上都正确

56．多重共线性的解决方法主要有（ ）。

A．保留重要的解释变量，去掉次要的或替代的解释变量 B．利用先验信

息改变参数的约束形式

C．变换模型的形式 D．综合使用时序数据与截面数据 E．逐步回归法

以及增加样本容量

57．关于多重共线性，判断错误的有（ ）。

A．解释变量两两不相关，则不存在多重共线性

B．所有的t检验都不显著，则说明模型总体是不显著的

C．有多重共线性的计量经济模型没有应用的意义

D．存在严重的多重共线性的模型不能用于结构分析

58．模型存在完全多重共线性时，下列判断正确的是（ ）。

A．参数无法估计 B．只能估计参数的线性组合

C．模型的判定系数为0 D．模型的判定系数为1

59．下列判断正确的有（ ）。

A．在严重多重共线性下，OLS估计量仍是最佳线性无偏估计量。

B．多重共线性问题的实质是样本现象，因此可以通过增加样本信息得到改善。

C．虽然多重共线性下，很难精确区分各个解释变量的单独影响，但可据此模型

进行预测。

D．如果回归模型存在严重的多重共线性，可不加分析地去掉某个解释变量从而

消除多重共线性。

60．在包含有随机解释变量的回归模型中，可用作随机解释变量的工具变量必

须具备的条件有，此工具变量( ) 。

A.与该解释变量高度相关 B.与其它解释变量高度相关

C.与随机误差项高度相关 D.与该解释变量不相关

E.与随机误差项不相关

61．关于虚拟变量，下列表述正确的有 （ ）

A．是质的因素的数量化 B．取值为l和0

C．代表质的因素 D．在有些情况下可代表数量因素

E．代表数量因素

62．虚拟变量的取值为0和1，分别代表某种属性的存在与否，其中

（ ）

A．0表示存在某种属性 B．0表示不存在某种属性 C．1表示

存在某种属性

D．1表示不存在某种属性 E．0和1代表的内容可以随意设定

63．在截距变动模型

y

i





0





1

D



x

i





i

中，模型系数（ ）

A．



0

是基础类型截距项 B．



1

是基础类型截距项

C．



0

称为公共截距系数 D．



1

称为公共截距系数

E．



1





0

为差别截距系数

64．虚拟变量的特殊应用有（ ）

A．调整季节波动 B．检验模型结构的稳定性 C．分段回

归

D．修正模型的设定误差 E．工具变量法

65．对于分段线性回归模型

y

t





0





1

x

t





2

(x

t

x

*

)D



t

，其中（ ）

A．虚拟变量D代表品质因素 B．虚拟变量D代表数量因素 C．以

x

t

x

*

为界，前后两段回归直线的斜率不同

D．以

x

t

x

*

为界，前后两段回归直线的截距不同 E．该模型是系统

变参数模型的一种特殊形式

66．下列模型中属于几何分布滞后模型的有( )

A．koyck变换模型 B．自适应预期模型 C．部分调整模型 D．有

限多项式滞后模型 E．广义差分模型

67．对于有限分布滞后模型，将参数



i

表示为关于滞后

i

的多项式并代入模

型，作这种变换可以（ ）。

A．使估计量从非一致变为一致 B．使估计量从有偏变为无偏 C．减弱多重

共线性

D．避免因参数过多而自由度不足 E．减轻异方差问题

68．在模型

Y

t









0

X

t





1

X

t1





2

X

t2





3

X

t3

u

t

中，延期过渡性乘数是指

（ ）

A．



0

B．



1

C．



2

D．



3

E．



1





2





3

69．对几何分布滞后模型的三种变换模型，即koyck变换模型．自适应预期模

型．局部调整模型，其共同特点是（ ）

A．具有相同的解释变量 B．仅有三个参数需要估计 C．用

Y

t1

代替了原模

型中解释变量的所有滞后变量

D．避免了原模型中的多重共线性问题 E．都以一定经济理论为基础

70．当结构方程为恰好识别时，可选择的估计方法是（ ）

A．最小二乘法 B．广义差分法 C．间接最小二乘法

D．二阶段最小二乘法 E．有限信息极大似然估计法

71．对联立方程模型参数的单方程估计法包括( )

A．工具变量法 B．间接最小二乘法 C．完全信息极大似然估计法

D．二阶段最小二乘法 E．三阶段最小二乘法

C

t

a

0

a

1

Y

t

u

1t

72．小型宏观计量经济模型

I

t

b

0

bY

1t

b

2

Y

t1

u

2t

中，第1个方程是

Y

t

C

t

I

t

G

t

（ ）

A．结构式方程 B．随机方程 C．行为方程

D．线性方程

E．定义方程

73．结构式模型中的解释变量可以是（ ）

A． 外生变量 B．滞后内生变量 C．虚拟变量

D．滞后外生变量 E．模型中其他结构方程的被解释变量

74.与单方程计量经济模型相比，联立方程计量经济模型的特点是

（ ）。

A.适用于某一经济系统的研究 B.适用于单一经济现象的研究 C.揭示

经济变量之间的单项因果关系

D.揭示经济变量之间相互依存、相互因果的关系 E.用单一方程来描述被解

释变量和解释变量的数量关系

F.用一组方程来描述经济系统内内生变量和外生变量（先决变量）之间的数量

关系

75.随机方程包含哪四种方程（ ）。

A.行为方程 B.技术方程 C.经验方程 D.制度

方程 E.统计方程

76.下列关于联立方程模型的识别条件，表述正确的有（ ）。

A.方程只要符合阶条件，就一定符合秩条件 B.方程只要符合秩条件，就一

定可以识别

C.方程识别的阶条件和秩条件相互独立 D.秩条件成立时，根据阶条件

判断方程是恰好识别还是过度识别



77．对于C-D生产函数模型

YALKe

，下列说法中正确的有

（ ）。

A．参数A反映广义的技术进步水平 B．资本要素的产出弹性

E

K





C．劳动要素的产出弹性

E

L





D．







必定等于1

78．对于线性生产函数模型

Y



0





1

K



2

L



，下列说法中正确的有

（ ）。

A．假设资本K与劳动L之间是完全可替代的B．资本要素的边际产量

MP

K





1

C．劳动要素的边际产量

MP

L





2

D．劳动和资本要素的替代弹性





2

C







Y



Y

0t1t





t

79．关于绝对收入假设消费函数模型

t

,,,T

）（

t12

，下列说法正确的有（ ）。

A．参数表示自发性消费 B．参数＞0 C．参数

0

表示边

际消费倾向 D．参数

1

＜0

80.建立生产函数模型时，样本数据的质量问题包括（ ）。

A.线性 B.完整性 C.准确性 D.可比性

E.一致性

三、名词解释

1．经济变量 2．解释变量3．被解释变量4．内生变量 5．外生变量

6．滞后变量

7．前定变量 8．控制变量9．计量经济模型10．函数关系 11．相关关系

12．最小二乘法

13．高斯－马尔可夫定理 14．总变量（总离差平方和）15．回归变差（回归

平方和） 16．剩余变差（残差平方和）

17．估计标准误差 18．样本决定系数 19．点预测 20．拟合优度

21．残差 22．显著性检验 23.回归变差 24.剩余变差 25.多重决定系数 26.调

整后的决定系数

27.偏相关系数 28.异方差性 29.格德菲尔特-匡特检验 30.怀特检验 31.戈里瑟

检验和帕克检验

32.序列相关性 33.虚假序列相关 34.差分法 35.广义差分法 36.自回

归模型 37.广义最小二乘法检验 39.科克伦-奥克特跌代法

两步法

41.相关系数 42.多重共线性 43.方差膨胀因子 44．虚拟变量

45．模型设定误差 46．工具变量 47．工具变量法 48．变参数模

型 49．分段线性回归模型

50．分布滞后模型 51．有限分布滞后模型52．无限分布滞后模型 53．几

何分布滞后模型

54．联立方程模型 55．结构式模型 56．简化式模型 57．结构

式参数 58．简化式参数 59．识别 60．不可识别 61．识

别的阶条件 62．识别的秩条件 63．间接最小二乘法

四、简答题

1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。

2．计量经济模型有哪些应用？

3．简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。

4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？

5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？

6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？

7．古典线性回归模型的基本假定是什么？

8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。

9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。

10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些

统计性质？

11．简述BLUE的含义。

12．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F检验之后，还要对

每个回归系数进行是否为0的t检验？

13.给定二元回归模型：

y

t

b

0

b

1

x

1t

b

2

x

2t

u

t

，请叙述模型的古典假定。

14.在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测

值的拟合优度？

15.修正的决定系数

R

2

及其作用。

16.常见的非线性回归模型有几种情况？

17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不

是。

①

y

t

b

0

b

1

x

t

3

u

t

②

y

t

b

0

b

1

logx

t

u

t

③

logy

t

b

0

b

1

logx

t

u

t

④

y

t

b

0

/(b

1

x

t

)u

t

18. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不

是。

①

y

t

b

0

b

1

logx

t

u

t

②

y

t

b

0

b

1

(b

2

x

t

)u

t

③

y

t

b

0

/(b

1

x

t

)u

t

④

y

t

1b

0

(1x

t

b

1

)u

t

19.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。

20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS估计有何影响。

21.检验异方差性的方法有哪些？

22.异方差性的解决方法有哪些？

23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？

24.样本分段法（即戈德菲尔特——匡特检验）检验异方差性的基本原理及其使

用条件。

25．简述DW检验的局限性。

26．序列相关性的后果。

27．简述序列相关性的几种检验方法。

28．广义最小二乘法（GLS）的基本思想是什么？

29．解决序列相关性的问题主要有哪几种方法？

30．差分法的基本思想是什么？

31．差分法和广义差分法主要区别是什么？

32．请简述什么是虚假序列相关。

33．序列相关和自相关的概念和范畴是否是一个意思？

34．DW值与一阶自相关系数的关系是什么？

35．什么是多重共线性？产生多重共线性的原因是什么？

36．什么是完全多重共线性？什么是不完全多重共线性？

37．完全多重共线性对OLS估计量的影响有哪些？

38．不完全多重共线性对OLS估计量的影响有哪些？

39．从哪些症状中可以判断可能存在多重共线性？

40．什么是方差膨胀因子检验法？

41．模型中引入虚拟变量的作用是什么？

42．虚拟变量引入的原则是什么？

43．虚拟变量引入的方式及每种方式的作用是什么？

44．判断计量经济模型优劣的基本原则是什么？

45．模型设定误差的类型有那些？

46．工具变量选择必须满足的条件是什么？

47．设定误差产生的主要原因是什么？

48．在建立计量经济学模型时，什么时候，为什么要引入虚拟变量？

49．估计有限分布滞后模型会遇到哪些困难

50．什么是滞后现像？产生滞后现像的原因主要有哪些？

51．简述koyck模型的特点。

52．简述联立方程的类型有哪几种

53．简述联立方程的变量有哪几种类型

54．模型的识别有几种类型？

55．简述识别的条件。

五、计算与分析题

1．下表为日本的汇率与汽车出口数量数据，

年度

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

X 168 145 128 138 145 135 127 111 102

Y 661 631 610 588 583 575 567 502 446

X:年均汇率（日元/美元） Y:汽车出口数量（万辆）

问题：（1）画出X与Y关系的散点图。

1995

94

379

129.3

，

Y＝554.2

，（2）计算X与Y的相关系数。其中

X＝

（X－X）＝4432.1

，



（Y－Y）＝68113.6

，





X－X



Y－Y



＝16195.4



22

（3）采用直线回归方程拟和出的模型为

ˆ

81.723.65X

Y

t值 1.2427 7.2797 R

2

=0.8688 F=52.99

解释参数的经济意义。

2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下：

ˆ

=101.4-4.78X

标准差 （45.2） （1.53） n=30

Y

ii

R

2

=0.31

其中，Y：政府债券价格（百美元），X：利率（%）。

ˆ

回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是

Y

i

而不是Y

i

；

（3）在此模型中是否漏了误差项

u

i

；（4）该模型参数的经济意

义是什么。

3．估计消费函数模型

C

i

=







Y

i

u

i

得

ˆ

=150.81YC

ii

t值 （13.1）（18.7） n=19 R

2

=0.81

其中，C：消费（元） Y：收入（元）

已知

t

0.025

(19)2.0930

，

t

0.05

(19)1.729

，

t

0.025

(17)2.1098

，

t

0.05

(17)1.7396

。

问：（1）利用t值检验参数



的显著性（α＝0.05）；（2）确定参数



的标准

差；（3）判断一下该模型的拟合情况。

4．已知估计回归模型得

2

ˆ

=81.72303.6541X

且

（X－X）

Y

＝4432.1

，

ii



（Y－Y）＝68113.6

，



2

求判定系数和相关系数。

5．有如下表数据

日本物价上涨率与失业率的关系

年份 物价上涨率（%）P 失业率（%）U

1986 0.6 2.8

1987 0.1 2.8

1988 0.7 2.5

1989 2.3 2.3

1990 3.1 2.1

1991 3.3 2.1

1992 1.6 2.2

1993 1.3 2.5

1994 0.7 2.9

1995 -0.1 3.2

（1）设横轴是U，纵轴是P，画出散点图。根据图形判断，物价上涨率与失业

率之间是什么样的关系？拟合什么样的模型比较合适？ （2）根据以上数

据，分别拟合了以下两个模型：

1

模型一：

P6.3219.14

模型二：

P8.642.87U

U

分别求两个模型的样本决定系数。

146.5

，7．根据容量n=30的样本观测值数据计算得到下列数据：

XY＝

X＝12.6

，

Y＝11.3

，

X

2

＝164.2

，

Y

2

＝134.6

，试估计Y对X的回归直线。

8．下表中的数据是从某个行业5个不同的工厂收集的，请回答以下问题：

总成本Y与产量X的数据

Y 80 44 51 70 61

X 12 4 6 11 8

ˆ

和b

ˆ

的经济

ˆ

+b

ˆ

X

（2）

b

ˆ

=b

（1）估计这个行业的线性总成本函数：

Y

01

i01i

含义是什么？

9．有10户家庭的收入（X，元）和消费（Y，百元）数据如下表：

10户家庭的收入（X）与消费（Y）的资料

X 20 30 33 40 15 13 26 38 35

Y 7 9 8 11 5 4 8 10 9

若建立的消费Y对收入X的回归直线的Eviews输出结果如下：

Dependent Variable: Y

Variable Coefficient Std. Error

X 0.202298 0.023273

C 2.172664 0.720217

R-squared 0.904259 S.D. dependent 2.23358

var 2

Adjusted R-0.892292 F-statistic 75.5589

squared 8

Durbin-Watson 2.077648 Prob(F-statistic) 0.00002

stat 4

（1）说明回归直线的代表性及解释能力。

（2）在95%的置信度下检验参数的显著性。（

t

0.025

(10)2.2281

，

t

0.05

(10)1.8125

，

t

0.025

(8)2.3060

，

t

0.05

(8)1.8595

）

43

10

（3）在95%的置信度下，预测当X＝45（百元）时，消费（Y）的置信区间。

（其中

x29.3

，



(xx)

2

992.1

）

ˆ

＝

10．已知相关系数r＝0.6，估计标准误差



8

，样本容量n=62。

求：（1）剩余变差；（2）决定系数；（3）总变差。

11．在相关和回归分析中，已知下列资料：

22



X

＝16，



Y

＝10，n=20，r=0.9，



(Y

i

-Y)

2

=2000

。

（1）计算Y对X的回归直线的斜率系数。（2）计算回归变差和剩余变差。

（3）计算估计标准误差。

12．根据对某企业销售额Y以及相应价格X的11组观测资料计算：

XY＝117849，X＝519，Y＝217，X

2

＝284958，Y

2

＝49046

（1）估计销售额对价格的回归直线；

（2）当价格为X

1

＝10时，求相应的销售额的平均水平，并求此时销售额的价

格弹性。

13．假设某国的货币供给量Y与国民收入X的历史如系下表。

某国的货币供给量X与国民收入Y的历史数据

X Y X Y X Y

年份 年份 年份

1985 2.0 5.0 1989 3.3 7.2 1993 4.8 9.7

1986 2.5 5.5 1990 4.0 7.7 1994 5.0 10.0

1987 3.2 6 1991 4.2 8.4 1995 5.2 11.2

1988 3.6 7 1992 4.6 9 1996 5.8 12.4

根据以上数据估计货币供给量Y对国民收入X的回归方程，利用Eivews软件

输出结果为：

Dependent Variable: Y

Variable CoefficieStd. Error t-Statistic Prob.

nt

X 1.968085 0.135252 14.55127 0.0000

C 0.353191 0.562909 0.627440 0.5444

R-squared 0.954902 Mean dependent 8.25833

var 3

Adjusted R-0.950392 S.D. dependent 2.29285

squared var 8

S.E. of regression 0.510684 F-statistic 211.739

4

Sum squared 2.607979 Prob(F-statistic) 0.00000

resid 0

问：（1）写出回归模型的方程形式，并说明回归系数的显著性（



0.05

）。

（2）解释回归系数的含义。

（2）如果希望1997年国民收入达到15，那么应该把货币供给量定在什么水

平？

14．假定有如下的回归结果

ˆ

2.69110.4795X

Y

tt

其中，Y表示美国的咖啡消费量（每天每人消费的杯数），X表示咖啡的零售价

格（单位：美元/杯），t表示时间。问：

（1）这是一个时间序列回归还是横截面回归？做出回归线。

（2）如何解释截距的意义？它有经济含义吗？如何解释斜率？（3）能否救出

真实的总体回归函数？

X

（4）根据需求的价格弹性定义：

弹性＝斜率

，依据上述回归结果，你能

Y

救出对咖啡需求的价格弹性吗？如果不能，计算此弹性还需要其他什么信息？

15．下面数据是依据10组X和Y的观察值得到的：

Y

i

1110

，

X

i

1680

，

X

i

Y

i

204200

，

X

i

2

315400

，

Y

i

2

133300

假定满足所有经典线性回归模型的假设，求



0

，



1

的估计值；

16.根据某地1961—1999年共39年的总产出Y、劳动投入L和资本投入K的年

度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程：

(0.237) (0.083) (0.048)

，DW=0.858

式下括号中的数字为相应估计量的标准误。

(1)解释回归系数的经济含义； (2)系数的符号符合你的预期吗？为什

么？

17.某计量经济学家曾用1921~1941年与1945~1950年（1942~1944年战争期间

略去）美国国内消费Ｃ和工资收入Ｗ、非工资－非农业收入Ｐ、农业收入Ａ的

时间序列资料，利用普通最小二乘法估计得出了以下回归方程：

ˆ

8.1331.059W0.452P0.121A

Y

(8.92)(0.17)(0.66)(1.09)

R

2

0.95F107.37

式下括号中的数字为相应参数估计量的标准误。试对该模型进行评析，指出其

中存在的问题。

18.计算下面三个自由度调整后的决定系数。这里，

R

2

为决定系数，

n

为样本

数目，

k

为解释变量个数。

（1）

R

2

0.75nk2

（2）

R

2

0.35nk3

（3）

R

2

0.95nk5

19.设有模型

y

t

b

0

b

1

x

1t

b

2

x

2t

u

t

，试在下列条件下:

①

b

1

b

2

1

②

b

1

b

2

。分别求出

b

1

，

b

2

的最小二乘估计量。

20．假设要求你建立一个计量经济模型来说明在学校跑道上慢跑一英里或一英

里以上的人数，以便决定是否修建第二条跑道以满足所有的锻炼者。你通过整

个学年收集数据，得到两个可能的解释性方程：

ˆ

125.015.0X1.0X1.5X

R

2

0.75

方程A：

Y

123

ˆ

123.014.0X

1

5.5X

2

3.7X

4

R

2

0.73

方程B：

Y

其中：

Y

——某天慢跑者的人数

X

1

——该天降雨的英寸数

X

2

——该天日照的小时数

X

3

——该天的最高温度（按华氏温度）

X

4

——第二天需交学期论

文的班级数

请回答下列问题：（1）这两个方程你认为哪个更合理些，为什么？

（2）为什么用相同的数据去估计相同变量的系数得到不同的符号？

21．假定以校园内食堂每天卖出的盒饭数量作为被解释变量，盒饭价格、气

温、附近餐厅的盒饭价格、学校当日的学生数量（单位：千人）作为解释变

量，进行回归分析；假设不管是否有假期，食堂都营业。不幸的是，食堂内的

计算机被一次病毒侵犯，所有的存储丢失，无法恢复，你不能说出独立变量分

别代表着哪一项！下面是回归结果（括号内为标准差）：

ˆ

10.628.4X12.7X0.61X5.9X

Y

i1i2i3i4i

（2.6） (6.3) (0.61) (5.9)

R0.63

n35

要求：（1）试判定每项结果对应着哪一个变量？（2）对你的判定结论做出说

明。

22.设消费函数为

y

i

b

0

b

1

x

i

u

i

，其中

2

y

i

为消费支出，

x

i

为个人可支配收

22

入，

u

i

为随机误差项，并且

E(u

i

)0,Var(u

i

)



x

i

（其中



2

为常数）。

试回答以下问题：

（1）选用适当的变换修正异方差，要求写出变换过程；（2）写出修正异方差后

的参数估计量的表达式。

23.检验下列模型是否存在异方差性，列出检验步骤，给出结论。

y

t

b

0

b

1

x

1t

b

2

x

2t

b

3

x

3t

u

t

样本共40个，本题假设去掉c=12个样本，假设异方差由

x

1i

引起，数值小的一组

残差平方和为

RSS

1

0.466E17

，数值大的一组平方和为

RSS

2

0.36E17

。

F

0.05

(10,10)2.98

24.假设回归模型为：

y

i

au

i

，其中：

u

i

:N(0,



2

x

i

);E(u

i

u

j

)0,ij

；并且

x

i

是非随机变量，求模型参数

b

的最

佳线性无偏估计量及其方差。

25.现有x和Y的样本观测值如下表:

x 2 5

y 4 7

假设y对x的回归模型为

y

i

10

4

4

5

10

9

b

0

b

1

x

i

u

i

，且

Var(u

i

)



2

x

i

2

，试用适当的方

法估计此回归模型。

26.根据某地1961—1999年共39年的总产出Y、劳动投入L和资本投入K的年

度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程：

(0.237) (0.083) (0.048)

,DW=0.858

上式下面括号中的数字为相应估计量的标准误差。在5%的显著性水平之下，由

DW检验临界值表，得d

L

=1.38,d

u

=1.60。问； (1) 题中所估计的回归方程的经

济含义； (2) 该回归方程的估计中存在什么问题?应如何改进?

27．根据我国1978——2000年的财政收入

Y

和国内生产总值

X

的统计资料，可

建立如下的计量经济模型：

Y556.64770.1198X

（2.5199） （22.7229）

R

2

＝0.9609，

S.E

＝731.2086，

F

＝516.3338，

D.W

＝

0.3474

请回答以下问题：

（1） 何谓计量经济模型的自相关性？

（2） 试检验该模型是否存在一阶自相关，为什么？

（3） 自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？

（4） 如果该模型存在自相关，试写出消除一阶自相关的方法和步骤。

（临界值

d

L

1.24

，

d

U

1.43

）

28.对某地区大学生就业增长影响的简单模型可描述如下:

gEMP

t





0





1

gMIN

1t





2

gPOP



3

gGDP

1t





4

gGDP

t





t

式中，为新就业的大学生人数，MIN1为该地区最低限度工资，POP为新毕业的

大学生人数，GDP1为该地区国内生产总值，GDP为该国国内生产总值；g表示

年增长率。

（1）如果该地区政府以多多少少不易观测的却对新毕业大学生就业有影响的因

素作为基础来选择最低限度工资，则OLS估计将会存在什么问题？

（2）令MIN为该国的最低限度工资，它与随机扰动项相关吗？

（3）按照法律，各地区最低限度工资不得低于国家最低工资，哪么gMIN能成

为gMIN1的工具变量吗？

29．下列假想的计量经济模型是否合理，为什么？

（1）

GDP









i

GDP

i





其中，

GDP

i

(i1,2,3)

是第

i

产业的

国内生产总值。

（2）

S

1









S

2





其中，

S

1

、

S

2

分别为农村居民和城

镇居民年末储蓄存款余额。

（3）

Y

t









1

I

t





2

L

t





其中，

Y

、

I

、

L

分别为建筑业产

值、建筑业固定资产投资和职工人数。

t





其中，

Y

、

P

分别为居民耐用消费品 （4）

Y

t









P

支出和耐用消费品物价指数。

（5）

财政收入f(财政支出)



煤炭产量f(L,K,X

1

,X

2

)



（6）

其中，

L

、

K

分别为煤炭工业职工人数和固定资产原值，

X

1

、

X

2

分别为发电量

和钢铁产量。

30．指出下列假想模型中的错误，并说明理由：

.IV

t

（1）

RS

t

8300.00.24RI

t

112

其中，为第

t

年社会消费品零售总额（亿元），为第

t

年居民收入总额

为第

t

年（亿元）（城镇居民可支配收入总额与农村居民纯收入总额之和），

全社会固定资产投资总额（亿元）。

（2）

C

t

1801.2Y

t

其中，

C

、

Y

分别是城镇居民消费

支出和可支配收入。

（3）

lnY

t

1.151.62lnK

t

0.28lnL

t

其中，

Y

、

K

、

L

分别是工业总

产值、工业生产资金和职工人数。

31．假设王先生估计消费函数（用模型

C

i

abY

i

u

i

表示），并获得下列结

果：

C

i

150.81Y

i

，n=19



（3.1） (18.7) R

2

=0.98

这里括号里的数字表示相应参数的T比率值。

要求：（1）利用T比率值检验假设：b=0（取显著水平为5%，）；（2）确定参数

估计量的标准误差；

（3）构造b的95%的置信区间，这个区间包括0吗？

32.根据我国1978——2000年的财政收入

Y

和国内生产总值

X

的统计资料，可

建立如下的计量经济模型：

Y556.64770.1198X

（2.5199） （22.7229）

2

R

＝0.9609，

S.E

＝731.2086，

F

＝516.3338，

D.W

＝

0.3474

请回答以下问题：

（1）何谓计量经济模型的自相关性？（2）试检验该模型是否存在一阶自相关

及相关方向，为什么？

（3）自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？

（临界值

d

L

1.24

，

d

U

1.43

）

33．以某地区22年的年度数据估计了如下工业就业回归方程

Y3.890.51lnX

1

0.25lnX

2

0.62lnX

3

（-0.56）(2.3) (-1.7) (5.8)

R0.996

DW1.147

2

式中，Y为总就业量；X1为总收入；X2为平均月工资率；X3为地方政府的总支

出。

（1）试证明：一阶自相关的DW检验是无定论的。（2）逐步描述如何使用LM检

验

34．下表给出三变量模型的回归结果：

方差来源 平方和（SS） 自由度平方和的均值

（） (MSS)

来自回归65965 —

d.f.

—

(ESS)

来自残差_— — —

(RSS)

总离差(TSS) 66042 14

要求：（1）样本容量是多少？（2）求RSS？（3）ESS和RSS的自由度各是多

少？（4）求

R

和

R

？

35.根据我国1985——2001年城镇居民人均可支配收入和人均消费性支出资

料，按照凯恩斯绝对收入假说建立的消费函数计量经济模型为：

c137,4220.722y

(5.875)

(127.09)

R

2

0.999

；

S.E.51.9

；

DW1.205

；

F16151

2

2

e

t

451.90.871y

(0.283)

(5.103)

R

2

0.634508

；

S.E3540

；

DW1.91

；

F26.04061

其中：

y

是居民人均可支配收入，

c

是居民人均消费性支出 要

求：

（1）解释模型中137.422和0.772的意义；（2）简述什么是模型的异方差性；

（3）检验该模型是否存在异方差性；

36．考虑下表中的数据

Y -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

X

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

X

2

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

假设你做Y对X

1

和X

2

的多元回归，你能估计模型的参数吗？为什么？

37．在研究生产函数时，有以下两种结果：

ˆ

5.040.087lnk0.893lnllnQ

s(1.04)(0.087)(0.137)R0.878n21

ˆ

8.570.0272t0.46lnk1.258lnllnQ

s(2.99)(0.0204)(0.333)(0.324)

2

2

（1）

（2）

R0.889n21

其中，Q＝产量，K＝资本，L＝劳动时数，t＝时间，n＝样本容量

请回答以下问题：

（1）证明在模型（1）中所有的系数在统计上都是显著的（α＝0.05）。

（2）证明在模型（2）中t和lnk的系数在统计上不显著（α＝0.05）。

（3）可能是什么原因造成模型（2）中lnk不显著的？

38. 根据某种商品销售量和个人收入的季度数据建立如下模型：

Y

t

b

1

b

2

D

1t

b

3

D

2

t

b

4

D

3

i

b

5

D

4t

b

6

x

i

u

t

其中，定义虚拟变量

D

it

为第i季度时其数值取1，其余为0。这时会发生

什么问题，参数是否能够用最小二乘法进行估计？

39.某行业利润Y不仅与销售额X有关，而且与季度因素有关。

（1） 如果认为季度因素使利润平均值发生变异，应如何引入虚拟变

量？

（2） 如果认为季度因素使利润对销售额的变化额发生变异，应如何引

入虚拟变量？

（3） 如果认为上述两种情况都存在，又应如何引入虚拟变量？对上述

三种情况分别设定利润模型。

40.设我国通货膨胀I主要取决于工业生产增长速度G，1988年通货膨胀率发

生明显变化。

（1） 假设这种变化表现在通货膨胀率预期的基点不同

（2） 假设这种变化表现在通货膨胀率预期的基点和预期都不同

对上述两种情况，试分别确定通货膨胀率的回归模型。

41.一个由容量为209的样本估计的解释CEO薪水的方程为：



lnY4.590.257lnX

1

0.011X

2

0.158D

1

0.181D

2

0.283D

3

(15.3) (8.03) (2.75) (1.775) (2.13) (-2.895)

其中,Y表示年薪水平(单位:万元),

X

1

表示年收入(单位:万元),

X

2

表示公司

股票收益(单位:万元);

D

1

，D

2

，D

3

均为虚拟变量,分别表示金融业、消费品工

业和公用业。假设对比产业为交通运输业。

（1）解释三个虚拟变量参数的经济含义。

（2）保持

X

1

和

X

2

不变，计算公用事业和交通运输业之间估计薪水的近似百分

比差异。这个差异在1%的显著性水平上是统计显著吗？

（3）消费品工业和金融业之间估计薪水的近似百分比差异是多少？

42.在一项对北京某大学学生月消费支出的研究中，认为学生的消费支出除受其

2024年6月5日发(作者：澄真如)

《计量经济学》试题及答案

第一章 绪 论

一、填空题：

1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的___数量关系_______为内容

的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为______经济理论

____、______统计学____、___数学_______三者的结合。

2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的____理论______关系，用

______确定____性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素

之间的____定量_____关系，用_____随机_____性的数学方程加以描述。

3．经济数学模型是用___数学方法_______描述经济活动。

第一章 绪 论

4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为___理论_______

计量经济学和___应用_______计量经济学。

5．计量经济学模型包括____单方程模型______和___联立方程模型_______

两大类。

6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即选择变量、确定变

量之间的数学关系、拟定模型中待估计参数的取值范围。

7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__解释变量________。

8．可以作为解释变量的几类变量有_外生经济_变量、_外生条件_变量、_

外生政策_变量和_滞后被解释_变量。

9．选择模型数学形式的主要依据是_经济行为理论_。

10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：_时间序列_数据、_截

面_数据和_虚变量_数据。

11．样本数据的质量包括四个方面_完整性_、_可比性_、_准确性_、_一致

性_。

12．模型参数的估计包括_对模型进行识别_、_估计方法的选择_和软件的

应用等内容。

13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是_经济意义检验、_

统计检验、_计量经济学检验和_预测检验。

14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的_异方差_检验、_

序列相关_检验、解释变量的_多重共线性_检验。

15．计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即_结构分析_、_经济预

测_、_政策评价_、_检验和发展经济理论_。

16．结构分析所采用的主要方法是_弹性分析_、_乘数分析_和_比较静力分

析_。

二、单选题：

1．计量经济学是一门（B）学科。

A.数学 B.经济

C.统计 D.测量

2．狭义计量经济模型是指（C）。

A.投入产出模型 B.数学规划模型

C.包含随机方程的经济数学模型 D.模糊数学模型

3．计量经济模型分为单方程模型和（C）。

A.随机方程模型 B.行为方程模型

C.联立方程模型 D.非随机方程模型

4．经济计量分析的工作程序（B）

A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型

B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型

C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型

D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型

5．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（B）

A.横截面数据 B.时间序列数据

C.修匀数据 D.平行数据

6．样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和（B）。

A.时效性 B.一致性

C.广泛性 D.系统性

7．有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用

该模型预测未来煤炭行业的产出量，这是违反了数据的（A）原则。

A.一致性 B.准确性

C.可比性 D.完整性

8．判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（B）

准则。

A.经济计量准则 B.经济理论准则

C.统计准则 D.统计准则和经济理论准则

9．对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的

（B）。

A.

C

i

（消费）

5000.8I

i

（收入）

B.

Q

di

（商品需求）

100.8I

i

（收入）

0.9P

i

（价格）

C.

Q

si

（商品供给）

200.75P

i

（价格）

.4

D.

Y

i

（产出量）

0.65K

i

0.6

（资本）

L

0

i

（劳动）

10．下列模型中没有通过经济意义检验的是（C）。

ˆ

112.00.12X

，其中

Y

t

为第

t

年城镇居民储蓄增加额，

X

t

为第

t

年A.

Y

tt

城镇居民可支配收入总额。

ˆ

4432.00.30X

，其中

Y

t

为第

t

年农村居民储蓄余额，

X

t

为第

t

年B.

Y

tt

农村居民可支配收入总额。

ˆ

8300.00.24X1.12X

，其中

Y

t

为第

t

年社会消费品零售总额，C.

Y

t1t2t

X

1t

为第

t

年居民收入总额，

X

2t

为第

t

年全社会固定资产投资总额。

ˆ

0.780.24X0.05X0.21X

，其中

Y

t

为第

t

年农业总产值，D.

Y

t1t2t3t

X

1t

为第

t

年粮食产量，

X

2t

为第

t

年农机动力，

X

3t

为第

t

年受灾面积。

第二章 单方程计量经济学模型理论与方法（上）

一、填空题：

1.与数学中的函数关系相比，计量经济模型的显著特点是引入随机误差项

u

，

u

包含了丰富的内容，主要包括四方面在解释变量中被忽略掉的因素的影

响，变量观测值的观测误差的影响，模型关系的设定误差的影响，其他随机因

素的影响。

2.计量经济模型普通最小二乘法的基本假定有零均值，同方差，无自相

关，解释变量与随机误差项相互独立（或者解释变量为非随机变量）。

3.被解释变量的观测值

Y

i

与其回归理论值

E(Y)

之间的偏差，称为____随机

ˆ

之间的偏差，称为误差项_____；被解释变量的观测值

Y

i

与其回归估计值

Y

i

_____残差____。

4.对线性回归模型

Y



0





1

X



进行最小二乘估计，最小二乘准则是

ˆ





ˆ

X)

2

______。

ˆ

)

2

min(Y



_______

mine

2

min(YY

01

5.高斯—马尔可夫定理证明在总体参数的各种无偏估计中，普通最小二乘估计

量具有____有效性或者方差最小性______的特性，并由此才使最小二乘法在数

理统计学和计量经济学中获得了最广泛的应用。

6. 普通最小二乘法得到的参数估计量具有_线性，无偏性，有效性

统计性质。

ˆ





ˆ

X



ˆ

X

，在给定置信水平下，减小



ˆ

的置信区间的途径

ˆ





7.对于

Y

i011i22i

2

主要有提高样本观测值的分散度，增大样本容量，提高模型的拟合优度。

8.对包含常数项的季节(春、夏、秋、冬)变量模型运用最小二乘法时，如

果模型中需要引入季节虚拟变量，一般引入虚拟变量的个数为3个。

9.对计量经济学模型作统计检验包括___拟合优度检验_______检验、____

方程的显著性检验______检验、____变量的显著性检验______检验。

10.总体平方和TSS反映______被解释变量观测值与其均值______之离差的

平方和；回归平方和ESS反映了_____被解释变量其估计值与其均值__________

之离差的平方和；残差平方和RSS反映了_____被解释变量观测值与其估计值__

之差的平方和。

11.方程显著性检验的检验对象是___模型中被解释变量与解释变量之间的

线性关系在总体上是否显著成立___。

12.对于模型

Y

i





0





1

X

1i





2

X

2i





k

X

ki





i

，i=1,2,…,n，一般经

验认为，满足模型估计的基本要求的样本容量为___n≥30或至少n≥3（k+1）

___。

13.对于总体线性回归模型

Y



0





1

X

1





2

X

2





3

X

3





，运用最小二

乘法欲得到参数估计量，所要求的最小样本容量

n

应满足__n≥4_。

14.将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有_直接

置换法、对数变换法和级数展开法。

15.在计量经济建模时，对非线性模型的处理方法之一是线性化，模型

Y

X

线性化的变量变换形式为__Y

*

=1/Y X

*

=1/X ___，变换后的模型形



X



式为_Y

*

=α+βX

*

_。

16.在计量经济建模时，对非线性模型的处理方法之一是线性化，模型

e







X

*

Y

线性化的变量变换形式为__Y=ln(Y/(1-Y))___，变换后的模型形







X

1e

式为_Y

*

=α+βX_。

17.在家庭对某商品的消费需求函数模型

Y



0





1

X



中加入虚拟变量

反映收入层次差异（高、中、低）对消费需求的影响时，一般需要引入虚拟变

量的个数为____2______。

18．对于引入了反映收入层次差异（高、中、低）的虚拟变量的家庭收入

对某商品的消费需求函数模型

Y

i





0





1

X

i





2

D

i





i

，运用最小二乘法欲得

到参数估计量，所要求的最小样本容量

n

应满足_n≥3

19．对于总体线性回归模型

Y

i





1

X

1i





2

X

2i





i

，运用最小二乘法欲得到

参数估计量，所要求的最小样本容量

n

应满足__n≥2

二、单选题：

1.回归分析中定义的（）

A.解释变量和被解释变量都是随机变量

B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量

C.解释变量和被解释变量都为非随机变量

D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量

2.最小二乘准则是指使（）达到最小值的原则确定样本回归方程。

ˆ

ˆ

B.



Y

t

Y

A.



Y

t

Y

t

t

t1

t1

n



n

ˆ

D.C.

maxY

t

Y

t



Y

t

Y

ˆ

t

t1

n



2

3.下图中“{”所指的距离是（）

X

Y

i

Y

ˆ





ˆ

X

ˆ





Y

01

A. 随机误差项 B. 残差

ˆ

的离差 C.

Y

i

的离差 D.

Y

i

4.最大或然准则是从模型总体抽取该n组样本观测值的（）最大的准则确

定样本回归方程。

A.离差平方和 B.均值

C.概率 D.方差

ˆ

是

Y

i

的线性函数称为参数估计量具有( )的性质。 5.参数估计量



A.线性 B.无偏性

C.有效性 D.一致性

ˆ

具备有效性是指（） 6.参数



的估计量



ˆ

)

为最小

ˆ

)0

B.

Var(



A.

Var(



ˆ





0

D.

(



ˆ





)

为最小 C.



7. 设

k

为回归模型中的解释变量的数目（不包括截距项），则要使含有截

距项的模型能够得出参数估计量，所要求的最小样本容量为（A）

A.n≥k+1 B.n≤k+1

C.n≥30 D.n≥3(k+1)

8.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为



e

t

2

800

，

估计用样本容量为

n24

，则随机误差项

u

t

的方差估计量为( )。

A.33.33 B.40

C.38.09 D.36.36

9.最常用的统计检验准则包括拟合优度检验、变量的显著性检验和（）。

A.方程的显著性检验 B.多重共线性检验

C.异方差性检验 D.预测检验

10.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是( )。

A.总体平方和 B.回归平方和 C.残差平方和

11.总体平方和TSS、残差平方和RSS与回归平方和ESS三者的关系是

（）。

=TSS+ESS =RSS+ESS

=RSS-TSS =TSS+RSS

12.下面哪一个必定是错误的（）。

ˆ

300.2X

r

XY

0.8

A.

Y

ii

ˆ

751.5X

r

XY

0.91

B.

Y

ii

ˆ

52.1X

r

XY

0.78

C.

Y

ii

ˆ

123.5X

r

XY

0.96

D.

Y

ii

13.产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为

ˆ

3561.5X

，这说明（）

Y

。

A.产量每增加一台，单位产品成本增加356元

B.产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元

C.产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元

D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元

14.回归模型

Y

i





0





1

X

i





i

，i = 1，…，25中，总体方差未知，检验

H

0

：



1

0

时，所用的检验统计量

ˆ





11

S



ˆ

1

服从（）。

2

n2）

A.



（

B.

t（n1

）

2

n1）

C.



（

D.

t（n2）

15.设

k

为回归模型中的参数个数（包括截距项），n为样本容量，ESS为残

差平方和，RSS为回归平方和。则对总体回归模型进行显著性检验时构造的F

统计量为（）。

A.

F

C.

F

RSS/(k1)RSS/(k1)

B.

F1

ESS/(nk)ESS/(nk)

RSSESS

D.

F