2024年6月5日发(作者：宓新蕾)

中金所杯全国大学生金融知识大赛题库及答案（判断

题第

201-300

题）

201.其他条件相同，临近到期时，实值期权和虚值期权一天流失

的时间价值通常小于平值期权。

A.正确

B.错误

正确答案：A

202.沪深300股指为2000点，投资者买进一份行权价格为2200

点的沪深300看跌期权，权利金为100点。若期权到期时，指数期权

交割结算价格为2100点，则投资者达到盈亏平衡。

A.正确

B.错误

正确答案：A

203. 假定投资者持仓情况如下表所示：类型交易方向持仓量（张）

De1taGammaVega

204.

205.

206.

I01802-C-3200卖出10.400.020.14

I01802-C-3250买入20.350.010.12

I01802-C-3300卖出10.320.010.09

207 .在不考虑成本因素的情况下，当波动率大幅上升时，投资者

获益更多。

A.正确

B.错误

正确答案：B

208 .考察复杂的期权头寸组合时，一方面需要考察当前静态的

希腊值情况；同时也要考虑不同价格运动方向上GamnIa带来的影响。

A.正确

B.错误

正确答案：A

209 .蝶式组合可拆解为一个牛市价差组合和一个熊市价差组合

的组合。

A.正确

B.错误

2024年6月5日发(作者：宓新蕾)

中金所杯全国大学生金融知识大赛题库及答案（判断

题第

201-300

题）

201.其他条件相同，临近到期时，实值期权和虚值期权一天流失

的时间价值通常小于平值期权。

A.正确

B.错误

正确答案：A

202.沪深300股指为2000点，投资者买进一份行权价格为2200

点的沪深300看跌期权，权利金为100点。若期权到期时，指数期权

交割结算价格为2100点，则投资者达到盈亏平衡。

A.正确

B.错误

正确答案：A

203. 假定投资者持仓情况如下表所示：类型交易方向持仓量（张）

De1taGammaVega

204.

205.

206.

I01802-C-3200卖出10.400.020.14

I01802-C-3250买入20.350.010.12

I01802-C-3300卖出10.320.010.09

207 .在不考虑成本因素的情况下，当波动率大幅上升时，投资者

获益更多。

A.正确

B.错误

正确答案：B

208 .考察复杂的期权头寸组合时，一方面需要考察当前静态的

希腊值情况；同时也要考虑不同价格运动方向上GamnIa带来的影响。

A.正确

B.错误

正确答案：A

209 .蝶式组合可拆解为一个牛市价差组合和一个熊市价差组合

的组合。

A.正确

B.错误